EAの選び方・運用方法

EAを作成する時に基本設計があります。その設計が『どの相場をターゲットにするか？』どの相場とは？どういうことかと言うと極端な説明をすると相場には・レンジ相場・トレンド相場この2種類しかありません。EAの基本的な設計がレンジ相場・トレンド相場どの相場を想定して設計してあるかを知っておく必要があります。レンジ相場を想定したEAはトレンド相場では利益が出にくいです。トレンド相場を想定したEAはレンジ相場では利益が出にくいです。EAの基本設計と相場には相性があるのでEAの基本設計がレンジ・トレンドどちらに対応して...

EAを選ぶ時にやってしまうのが短期間でどれだけ儲けれるか？これでEAを探してしまいます。優秀な投資家でも毎月勝つのはかなり難しいのが投資の世界です。月利○○％！なんてEAはあまり信用できないですね。ましてやバックテストを公表していないEAなんて本当にヤバイ！リスクがどれだけあるかわからないのに運用しているのは本当に危険です。バックテストを公表していないEAは月利○○％で利益を積み上げていても急激な相場変動である日資金が無くなる・・・なんてことがあるので本当に注意です。年率数％でも優秀なEAです。年単位で勝て...

バックテストは過去の相場でEAで運用したらどうなるかを示したものになります。情報商材屋のなかには好調の月しか掲載してない場合もあり成績が良すぎるものには注意が必要です。バックテストでは・最大ドローダウン・最大連敗などのリスク負の部分を抑えておく必要あります。バックテストのリスク・最大ドローダウン・最大連敗これらからを考慮して自分の許容リスクと合致するかを慎重に判断する必要があります。ちなみに私の計算方法はバックテスト結果の・最大ドローダウン2回・最大ドローダウン＋連続負けこれが発生した時に資金が...

通貨分散するという事はEAで運用する場合リスク分散になります。AとB2個のEAがあるとしてAのEA→ドル絡みの取引BのEA→ドル絡みの取引このような同一通貨で似たようなロジックのEAでポートフォリオを組んでいると相場が急激に動いた時持っていたポジションと逆の方向に行ってしまった・・・なんて事になると2重の損失になる可能性が高いです。これが通貨分散したポートフォリオでAのEA→ドル絡みの取引BのEA→ドル絡みでない取引このような取引をすると損失が小さくなる可能性が高いです。大きい損失・小さな損失どちらがいいですか？小さ...

システムトレードEA・自動売買で安定した運用されたい方にオススメしたいのがポートフォリオになります。自動売買EAは相場によって弱い・強いがあります。ひとつのEAでずっと稼ぎ続ける事はほぼ、不可能です。そこでオススメするのがポートフォリオ。複数のEAを稼動させ複数の投資を行う事でリスク分散させる投資の世界では当たり前の運用方法です。3個のEAを稼動させている場合1個のEAが負けても2個のEAが勝って負けをカバーしてくれれば冷静に投資ができます。もしもEAでポートフォリオを組む場合は・トレンドに強いEA・レンジに強い...

EAを選ぶ時に最も重要視しないといけないのが最大ドローダウンです。最大ドローダウンを簡単に説明するとバックテストのグラフ頂点から一番下ったとこの値幅がどのくらいか？これを把握するとこのEAのリスクを把握する事ができます。実際に投資した時にどれぐらいまで資産を減らすのか予測しやすくなるからです。仮に2個のEAがあるとします。バックテストの結果１．資産30％アップ　・最大ドローダウン30％２．資産15％アップ　・最大ドローダウン15％この場合どのEAを選びますか？ 正直答えはないです・・・ただ、私の場合はこん...

爆発的に資金を増やしやすいナンピン・マーチンゲール運用する場合の注意喚起です！ある時期までは順調に利益を上積みしていますが急激な相場変動から順調に利益を上積みしていたのが莫大な含み損を抱えてしまい破綻するケースが多いです。上記のケースが多い事からナンピン・マーチンゲールのEAで運用する場合下記のタイプの方がいいと思います。・資金管理ができる中級者以上の方・莫大な含み損を抱えてもビクともしない資金力をお持ちの方もしも上記二つのタイプでない方で・ナンピン・マーチンゲールで運用をしたい方は・裁量でポ...

バックテストで公表されている最大ドローダウンの計法は非常に簡単です。資産額を時系列に並べて最大資産から差を差し引いた結果最大のマイナス幅＝最大ドローダウンです。（例）初めの資産が１００時系列が次の流れの場合A.８０B.１１０C.７０D.１５０E.１００Aでは－２０Bでは＋３０Cでは－４０Dでは＋８０Eでは－５０となり最大ドローダウンは－５０となります。この様な計算方法で最大ドローダウンは導きだされています。システムトレード・EA自動売買で運用する時はどれだけのリスクがあるかを把握してリスク許容が必要です。バッ...

損益レシオはEAの能力を知るうえで非常に大事な項目の一つです。（計算方法）勝ちトレード平均利益÷負けトレード平均損失数値が1.0以下だと平均的に勝つ金額よりも負ける金額が上回っていることになります。1を割っていなければ勝つ確率が高くなると考えられます。あと損益レシオは勝率に反比例する性質があります。勝率が高く一回の利益が少ないEAは損益レシオが低くなる傾向にあります。例）勝率90％、損益レシオ0.2スキャル系EAに多い成績です。利益5ドル、損失25ドルで勝率90％なら10回のトレードで利益が45ドル、損失が25ドル。PF...

EAを選ぶ時に注意した方がいいのが①最大ドローダウン②PF（プロフィットファクター）③勝率・損益レシオ④保有ポジションの含み損①～④です。そのなかの②PFについての説明をします。PFの計算式は下記の通りです。PF値＝総利益÷総損失期間内のプラス金額総計をマイナス総計で割ります。（例）総利益→1000　総損失→800　PF値は1000/800＝1.25この計算からもわかる通り最低でも利益を出す為にPF値1.0が必要です。PF値1.0を切る場合は損失が出る事になります。値は高ければ高い方がいいですがちょっと落とし穴があります。PF（プロフィットファ...

勝率と損益レシオでバランスを見よう。勝率と損益レシオの計算式①勝率・・・（勝ちトレード数÷総トレード数）×100②損益レシオ・・・平均勝ち金額÷平均負け金額①②は、EAを選ぶ時に意識して見る必要があります。①勝率の計算例は総トレード数100回→勝ちトレード60回・負けトレード数40回の場合60回（勝ちトレード数）÷100回（総トレード数）=0.60.6×100＝勝率60％②損益レシオの計算例は総トレード５回　勝ちトレード2回で30000　負けトレード3回で24000の場合勝ちトレードの1回当たりの利益額　30000÷2回＝15000負けトレードの1回当たりの...

自分流の判定の仕方を紹介します。①期間内総利益額②期間内最大ドローダウン③期間内最大利益額計算式①-②-③判定方法※プラスなら合格※マイナスなら不合格私のロジックの場合デイトレ～スイングロジック系トレンドフォローロジックになる為ポジションの保有時間は長い場合だと数カ月になります。ポジションの保有時間が長くなると特殊要因で利益が出てしまう事もあります。アベノミクス効果で１回のトレードで約1000pips以上の利益を出しています。こんな相場って数年に1回あればいいですよね。これを特殊要因トレードと考え特殊要因トレー...

EAを選ぶ時にバックテストを確認しどのEAで運用するかを選ぶ必要があります。初心者の方だとバックテストを見ても判断の仕方がわからない・・・そのような方が多いのでカンタンにバックテスト内容を確認します。①純益総利益ー総損失純益の多いEAの方が資金効率が良いです。②PF（プロフィットファクター）総利益÷総損失PFが高いEAほど安定した収益になる可能性が高いです。バックテストでPF1.1以上ないとをリアル稼働は難しいですね・・・③最大ドローダウン累計損益が過去最大の時からどれくらい減ったかを数値化しています。最大ドロー...

ナンピン系EAは相場が逆行すると入金額全額をナンピンに使用する可能性があります。ナンピン系EAで負けが続き全て外した時は入金額が全て吹っ飛び口座残高が0円になることです・・・ナンピン系EAで運用する場合運用資金は失って良い金額になることを肝に銘じてください。ナンピン系EAである程度利益が出た場合定期的に出金した方が良いです。利益を貯めて複利運用することもできますが運用額が増えてもリスクは変わりません。定期的に利益を出金して手元に利益を残すようした方が精神的にいいですよ！

TOMOです。EAで資産運用すると好不調の波があります。調子良かったEAも突然調子が悪くなることが多々あります。ひとつのEAでしか運用していないとこの好不調の波をもろに喰らいます・・・これが複数EA運用の場合順張り・逆張り・通貨分散などリスク分散が出来ていれば、どれかが調子悪くても他のEAでカバーできるのです。運用しているEAが少ないと喰らってしまう影響が非常に大きいです。どんなEAでも好調・不調を繰り返します。勝ち続けるEAはありません。ポートフォリオを組んでリスク管理・分散してくださいね。

TOMOです。 EAで運用する場合売買判断をEAに任せますがどのEAにいくらの資金を入れるか？何ロットで運用していくか？この資金管理の部分は自分で判断する必要があります。EAにおいて資金管理は非常に重要です。資金管理をうまくしないと一発退場となることもあります。同じEA・環境で運用していもこの資金配分が異なれば当然結果も変わってきます。EAあるあるですが連勝しているからロット数を上げると途端に負ける・・・連敗しているからロット数を下げると途端に勝つ・・・なんてこともあります。運用開始したばかりだと固定～...

TOMOです。EAのロジックにはトレンド相場に強いものレンジ相場に強いものがあります。リスク分散の観点からトレンド相場に強いEAレンジ相場に強いもEAこの両方を組み合わせてポートフォリオを組むのが非常に重要になります。「卵は一つの籠に盛るな」という格言があるように投資の基本はリスク分散です。複数のEAを同時に運用することで弱点を補うことができます。相互補完が機能し同じような時期にドローダウンになる可能性を0に近付けれます。優秀なEAで大きく負けない安定運用を基本としポートフォリオを構築しましょう！

TOMOです。 ファンドマネージャーが月利10％を継続すると超優秀という評価らしいです。今流行っているEAでバックテスト非公開で月利10％！なんて謳っていますが月利10％ということは年利120％・・・ファンドマネージャーが100億円運用していると220億円になっているレベル。絶対にあり得ないのが普通に考えるとわかりますよね。月利10％！を謳っているEAはリスクが高い手法・ナンピン・マーチン・ハイレバこの3つを利用してハイリターンを得ていると想像ができます。バックテスト非公開ということは最大ドローダウンなどのリスク...

 EAは24時間取引可能なのでEAを利用するには24時間PCを動かす必要があります。PCを24時間動かすのもいいのですがPCの故障電気代なとを考えるとVPSの利用が賢明です。ただ、VPSですが初心者の方だと初期設定が大変・・・よく調べずにVPSを契約すると自分でOSをインストールしないとMT4が使えないものもあります。こんな大変を味わいたくない方はFX専用VPSが便利！MT4を利用するにはWindows OSが必要になるのでVPSはWindows OSがインストールできるものが必須となります。FX専用VPSだとこれらのものがしっかりと入っており初期設定...

TOMOです。EAで運用する場合単利・複利を選ぶ必要があります。単利と複利ってなに？・単利運用とは？→元本のみで運用することです。・複利運用とは？→得た利益を元本に加えて運用することです。元本を100万円年利を10万円として20年間運用した場合単利運用→100万円の利益複利運用→572万7500円の利益単利運用の3倍近い利益率に複利運用ならなります。複利運用だと・・・複利運用をすると運用資金が増えるので爆発的に資産を増加させることができ複利運用にしがちですが複利運用すると単利運用よりもロット数が大きくできるので損失も大...

 VPSは24時間トレードするのに必須ツールなので利用料が少々高くなっても安定して稼働してくれること何か異常が発生した際に速やかに対応してもらえるサポートが整っていることが重要になってきます。そのことを考えるとVPS選びは【FX専用VPS】お名前.comデスクトップクラウド for MT4みたいなFXに特化ものの方が非常に安心です。FX専用VPSサーバーであれば過度の負荷を掛けるユーザーを回避できますしFX市場が開いている平日にメンテナンスが実施されてサーバーが停止する・・・なんてことも回避できます。初期投資を抑えるため...

TOMOです。個人的にバックテストで確認している４つの基礎データです。 取引回数バックテストで700回以上あるか？取引回数が少ないと『過剰最適化している？』なんて疑います。 プロフットファクター純利益÷純損失の数値。計算上この数値が高いほど利益率がいいことになり1以上で純損失を純利益が上回っていることになります。経験上1.1～2.5ぐらいがフォワードで活躍すると考えてます。 最大ドローダウン連続した確定損益の金額。最大ドローダウンが30％以上あるものはリスクが高いと判断します。 勝率勝率が異様...

TOMOです。 自動売買のメリットは下記になります。・ロジック通りに売買する・感情が入らずに損切りできる・24時間自動で取引するこのなかで重要なのは『人間の感情』が入らないということです。裁量トレードしているといつ損切りしたらいいのか迷った経験ありませんか？損切りしたくないので塩漬けにしてしまって損失を膨らませた・・・なんて経験はないでしょうか？自動売買なら『感情』を排除して取引するので『感情』で負けている方はFXで勝つための近道になるかも知れません。『感情』に支配されている方は自動売買をご検討...

TOMOです。 フォワードで活躍していたEAが勝てなくなることを賞味期限と定義すると賞味期限切れのEAが『復活するのか？どうか？』という問題があります。EAを開発する時に過去の相場を参考にして開発していることからフォワードで活躍していたEAはEAのロジックと合致した時に復活する可能性が高いです。ドローダウンが発生した時に「賞味期限切れ」と判断して運用停止する方がいますがロジックと相場が一致すると復活なんでケースが多々あるのでお持ちのEAがどんな相場で勝っていたのかを把握・確認して復活の判断にされると利益...

TOMOです。 ロスカットが連続発生すると資金が底をついてしまい相場で生き残ることができません資金が底をついてしまう理由は資金管理に問題があります。少額の証拠金でロットを高くしてしまうとすぐに資金を溶かしてしまいます・・・どれだけの証拠金かわからない方はサポートの方などにどれぐらいの証拠金が安全な運用なのか？ロット数はどれくらいが適しているか？を確認するのも手です。相場で生き残るためには資金管理が重要です。資金管理をしっかりしてくださいね！

TOMOです。ポジションが多くなれば短期的に収益を増やせますがそれと同時にリスクが高まります。ストップロスが150pipsの場合①最大ポジション数が1個だと最大損失が150pipsになります。10万円の証拠金で1万通貨で運用している場合1.5万円の損失になりドローダウン15％です。②最大ポジション数が5個だと最大損失が750pipsになります。10万円の証拠金で1万通貨で運用している場合7.5万円の損失になりドローダウン75％になります。②のドローダウンを許容できない場合ロットを下げるなどしてリスクを下げる必要があります。②の運用で①のド...

TOMOです。 バックテストで最大損失を確認してロットを設定するようにしてください。バックテストが１万通貨運用しており最大損失20万円の場合許容できる損失が20万円ならそのままのロット1万通貨で運用可能。許容できる損失が40万円なら2倍の2万通貨で運用可能。許容できる損失が10万円なら1/2倍の5,000通貨で運用可能。このような計算になりますがフォワードだとバックテストの2倍以上の最大損失になるケースが多々あるので最大損失が20万円だと最大損失20万円　×　2倍想定最大損失40万円が発生すると仮定してロット管理すると...

TOMOです。 バックテストを確認するとスプレッド1pips以下のものがあります。フォワード運用をしていると相場の環境次第ではスプレッドが大幅に拡大します。スプレッドを広めに見積もらないとフォワード・バックテストの成績乖離の原因になります。なので通貨によって違いますがスプレッド1pips以上でバックテストを行い資産が増えているかを確認しましょう。資産が増えていない場合は過剰最適化の可能性があったりバックテストとの乖離が高いので注意が必要です。

TOMOです。 バックテスト期間を広めてパフォーマンスが落ちないか？を確認してください。バックテストが公表されている期間の成績はいいが公表されていない期間よりも前のバックテストを行うと結果が・・・なんてことがあります。記載されている期間だけ成績がいいEAはその期間だけ最適化された可能性があります。こういったEAは最初うまくいってもすぐに寿命が尽きる可能性が高いです。ご注意くださいね。

TOMOです。 初心者の方を狙って月利○○％のEAを提供！なんて広告が増えています。ちょっと興味があったのでバックテストを教えてくださいと運営さんのお願いするとNOの回答が・・・教えれない理由がロジックが盗まれるから！とのことでした。私もEAを開発しているのでよく理解しているのですがバックテストの成績からロジックを盗むことはできません！バックテストを確認できないとEAで運用するにあたりどれぐらいの損失があるのか？を把握することができないのでロット・資金管理ができないです。また、収益を良く見せるため逆方...

TOMOです。 フォワード運用する前にバックテストを行ってください。その時に試して欲しいのがスプレッド1～1.5pips程度拡大してバックテストを行うということです。たった1pips拡大しただけでボロボロの成績になるEAが山のようにあります。そんなEAでフォワード運用すると思うような収益を得られないばかりかスプレッド負けしてしまう可能性があるのでフォワード運用前にスプレッドを拡大してバックテストをすることをオススメ致します。

TOMOです。 EAの基本設計は大まかに分類するとレンジ相場で稼ぐ設計トレンド相場で稼ぐ設計この2種類になります。レンジ相場で稼ぐ設計のEAは逆張りでエントリーして比較的小さな収益を積み重ねる勝率が高いのが特徴ですがコツコツドカンと負ける傾向にあります。トレンド相場で稼ぐ設計のEAは順張りでエントリーして一回で大きく稼げますが勝率が低いのが特徴で損失回数が多いことから一時的なマイナスも多い傾向にあります。レンジ・トレンドEAどちらも長所短所がありどちらがオススメということはありませんがこの2つの基本設...

TOMOです。成績がよいEAで取引のはリスク観点の点からいうと非常にいいことです。ただ、どれだけ成績がよくても長期運用していると成績が悪くなり不調期に突入するものです。不調に陥いたEAがある場合私が考える対策としては・EAの運用を見直す（運用停止）・ロットを下げる上記2点になります。EAで運用するということはトレーダーはリスクの管理者でありリスク管理を高めないと生き残ることができないです。リスクを管理を高めて長期的に生き残れるようにしましょう！

TOMOです。どんなに取引で利益を残してもFX業者が倒産してしまうと資金はゼロになる可能性が・・・FX業者が倒産しても保障があるので安心だと思うのですが実際に倒産してみないと本当に保障されるかわかりません・・・投資資金を一つの口座にまとめておくのはFX業者倒産リスクの観点からだと『最悪』と判断しています。FX業者の倒産リスクが気になる方は複数のFX業者で口座開設することで資金を一気に失ってしまうそんなリスクに備えておくといいですよ！ ●評判がいいFX業者はここ！倒産リスクが気になる方はご検討されてみてはど...

TOMOです。 複利運用とは元本によって得た利益を再投資することによって利益が利益を生む運用方法です。元本100万円を20年間運用した場合単利運用と複利運用でどれだけ利益が変化するのでしょうか？年率5％の利益だと5年目単利　125万円複利　127.6万円10年目単利　150万円複利　162.8万円20年目単利　200万円複利　265.3万円単利運用と複利運用だとその差は65万円になります。複利運用はアインシュタインが『人類最大の発明』と言ったほど凄いものです。ただ、複利運用で利益を増やすには長期間相場に生き残ることが必要です。一...

TOMOです。 資金管理ができないと相場で生き残れないですEAで運用する場合バックテストの結果で最大ドローダウン・連敗からリスクを把握することができます。リスクが許容できるか？リスクが許容できない？で何ロットでトレードするかを考えてください。海外FXの場合ハイレバレッジで少ない資金でトレードできるのですが資金管理を間違えると大変危険です！必ず運用前に許容できるリスクからロットを決めておきましょう。

TOMOです。 ネットの世界では勝率100％に近い最強EAが存在します。100％に近い高勝率だとこれは勝てる！なんて意気込んで運用される方が非常に多いのですが勝率が100％に近い最強EAは・ナンピン・マーチンこのロジックを搭載しています。 ナンピンとは？エントリーしたポジションが逆行した場合既存ポジションと同一方向のポジションを増やす手法です。例えば「買い」でエントリーした後相場が逆行して値段が下がって行くのに追加でさらに「買い」のエントリーをします。FXの場合で例えるとドル円を100円でロングエントリー...

TOMOです。 高勝率EAの特徴は？1回の取引で得られる利益が少ない傾向になります。・少ない利益を何度も獲得・損切りされないようにSLが深いこれらの設計からなかなか負けないようにしていますが負けないEAはかなり優秀そうに思えますがどんなEAにも苦手な相場・環境がありこのような相場で負けてしまうとSLが深いため損失が大きくなり利益の多くを失うことになります。私がEAを設計する時は一度で大きな損失になる高勝率EAをつくらないですね・・・低勝率EAの特徴は？高勝率EAとは逆の特性があります。・1回の取引で多くの利益を...

TOMOです。 プロフィットファクター（PF）は総利益と総損失の割合でこの値が高いほど収益効率が良いと判断されます。いろんなバックテストを確認すると1.1～2の範囲内のものが多いです。ただ、稀に2以上という異常に高い数値を見ることがあります。これだけ高いとちょっと調べる必要があります。・バックテストの期間が短くないか？・ちゃんと損切りしているか？・過剰最適化されていないか？・ナンピンロジックではないか？プロフィットファクター（PF)が高いEAはこれらのことを最低限調べて納得されてから運用することを強くオ...

TOMOです。損失レシオとは勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表す指標でペイオフレシオとも言われEAの優秀さを評価する重要な指標です。例えば・勝ちトレード平均金額15,000円・負けトレード平均金額10,000円この場合損失レシオ=15000（勝ち平均額）÷10000（負け平均額）=1.500となります。損益レシオ高い方がEAとしての成績が高い判断できます。ただ、損益レシオは・損切りを早く・利確ラインを引き上げるこのことで数値を高くすることができるので勝率とセットで考えると失敗しない可能性が高いです。相...

TOMOです。 プロフィットファクターが高すぎと過去の相場に過度に最適化されているEA含み損を損切りせずに塩漬けにしているからプロフィットファクターが高いEAトレード期間が圧倒的に短くデータが極端に少ないEA上記の可能性があります。プロフィットファクターが高いEAをあまり考えないで選ぶ方がいますがそのEA大丈夫ですか？もう一度チェックしてみてはどうでしょうか？

TOMOです。 長期的に相場で生き残るには最大ドローダウンが小さいEAを選ぶことです。最大ドローダウンとはEAが運用している期間中に最も大負けした金額が最高証拠金の何％だったのかを表します。大負けした時にどれくらいのマイナスになるか？を表したものになります。例えばあるEAで運用中に証拠金が200万円まで増えたとします。そして運用中に出た損失が60万円だった場合このEAの最大ドローダウンは、60万円÷200万円×100％＝30％と計算できます。このEAで運用すると最悪の場合証拠金の30％を失う可能性があります。EAによっては...

TOMOです。 EAを入手したらバックテストを実施してスプレッドを広げてパフォーマンスが極端に落ちないか確認する必要があります。スプレッドを1pips以下でバックテストを行っているEAだとフォワード運用した時にバックテストの乖離の原因になります。なのでスプレッドを2pipsなど広くしてバックテストをしてみて資産曲線が右肩上がりになることを確認しといた方がいいです。右肩上がりにならなかった場合は過剰最適化の可能性があったりバックテストとの乖離する可能性があるので注意が必要です。

TOMOです。 聖杯とは必ず勝てるEAのことを指しています。私の経験上必ず勝てる完璧な聖杯というものは存在しないと考えています。相場は常に変化しているため変化に対応できないEAは勝ち続けれなくなります。自動売買においては必ずドローダウンが発生し損失が続いてしまう期間があります。調子の悪くならないEAは存在しないということです。聖杯EAは存在しません！

TOMOです。 ドローダウンは損失のパラメーター。もっとも損益がマイナスになった時の割合が最大ドローダウンです。EAの成績を見る場合にどれくらい損失が出ているか？意識した方がいいです。最大ドローダウンが大きいと退場になる可能性が高いです。EAを選ぶ場合最大ドローダウンは今までの経験上約2～4倍の損失を想定しておく必要があります。なるべく最大ドローダウンが小さいEAを選ぶ必要がありますが最大ドローダウンが5％以下のEAに関しては過剰最適化が行なわれて正確なデータではない疑いがあります。最大ドローダウンが極...

TOMOです。 ストップロスは損失を指定する注文です。含み損を抱えているポジションがある場合だとどんどん損失が膨らむと相場退場リスクが高くなります。そうなる前に早めに損切させるわけです。ストップロスが大きくなるほど一回あたりの損失も大きくなります。決済されにくくなるため含み損を持ったポジションが増えます。ストップロスが小さくなるほどすぐに損切するため利益を十分に確保できないです。このことを考えるとストップロスは大きすぎても小さすぎてもダメです。今までの経験上優秀なEAはストップロスが30pips～200...

TOMOです。 一攫千金を狙って高いロット数を設定していると相場から退場する原因です。なぜならロット数を大きくすれば取引額を増やせますがリスクを大きくなるからです。利益が大きくなりますが逆に負けたときは損失額が膨大になるので注意しなければなりません。取引額が大きいほうが一攫千金を狙いやすくなるのでロット数を高くして勝負に出る人もいますが元手の資金に合わないようなロット数を設定するのは危険が多いので注意が必要です。一攫千金的にロットを上げてしまうと一度の負けで退場間際まで追い込まれる可能性があ...

TOMOです。 システムトレードで短期トレードで一攫千金を狙っている方がいますがFXで勝てない原因の一つです。基本的にシステムトレードは短期運用には向いていないからです。EAで運用する場合長期運用を前提にしており長期運用で利益を上げる設計だからです。システムトレードは短期トレードで運用しても一過性でしか勝てないのです。この特性を知らない方はEAで運用して短期で数百万という利益を上げることを考えがちですが残念ながらそれは難しいです。FXで負けが続いている方は短期で利益を上げようとしていないか？再度確認...

TOMOです。 シストレ・EAの中には個人だけでしか販売・提供しないものがあります。こうしたEAですが非常に注意が必要です。個人だけで提供・販売しているシストレ・EAだと詐欺や実績の伴わないものが多く勝てないケースがあるからです。SNSなどを通じて個人だけでEAを提供するEAで運用する時は必ずバックテストを行ってコストに比べて実績はどうか？といった点を検討・内容を吟味してください。SNSなどで提供しているバックテストを公表していないEAはリスクがわからないので運用しないことをオススメします。

 VPSにMT4をインストールしてEAを稼働させれば24時間365日そのまま使える訳ではないです。MT4でEAを長く起動させていると次第にメモリを使用するので動作が重くなります。場合によってはフリーズすることもあります。これを避けるためにも少なくても1週間に1回VPSを再起動させましょう。MT4でEAを複数起動させるとEAの起動数が多ければ多いほどVPSに負荷がかかります。あまり多くのEAを起動させるとVPSがフリーズすることがあります。タスクマネージャーで現在の状況を確認して負荷がかかり過ぎないようにしてEAの稼働数を調整し...

TOMOです。 EAにはいろんな種類がありそれぞれに特徴があります。一つのEAだけしか運用してないと勝てない原因になります。どうしてかというと一つのEAに頼って取引をするとギャンブル性が強くなり勝った時は利益が出せますが負けた時には損失も大きくなるからです。どんなもEAでも完璧なものはなく得意分野・不得意分野があります。一つのEAで運用するということは不得意分野を無視して運用することになりリスクが大きくなることになります。異なるロジックのEAを複数組み合わせて運用すれば不得意分野をカバーすることができ利...

TOMOです。 EAの運用方法で複数のEAを利用する場合は違うロジックのEAを選ぶ必要があります。ポートフォリオがリスク分散に強みがある手法であり順張り・逆張りのEAをすることでプラスとマイナスを相殺させてその中で利益を確保します。どれだけ稼いでいるEAでも勝ち負けを繰り返します。ポートフォリオは負けることも前提に考えた取引手法なので勝つことよりも負けた時の損失を減らすことを重視します。相場で長く生き残るには負けた時の損失をメインに考え運用することをオススメします。

TOMOです。 ドローダウンとは最大資産から落ち込んだ場合の下落率になります。口座に入っている資金からどれぐらいの損失を出してしまったか？と言う事です。資金がその時点で1,000ドルあったとしますドローダウンが10％だとする一時的に資金が900ドルまで落ち込んだということを意味します。ドローダウンの中でも一番重要なのは最大ドローダウンです。最大ドローダウンとはドローダウンの中でも一番大きい下落率を言います。EAのバックテストで過去の相場を検証した結果口座に入っている資産を元に下落率の割合が一番高かったも...

TOMOです。  損益レシオはEAの能力を知るうえで非常に大事な項目の一つです。（損益レシオ計算方法）勝ちトレード平均利益÷負けトレード平均損失数値が1.0以下だと平均的に勝つ金額よりも負ける金額が上回っていることになります。勝率にもよりますが1を割っていなければ利大損小で勝つ確率が高くなると考えられます。損益レシオは勝率に反比例する性質があります。勝率が高く一回の利益が少ないEAは損益レシオが低くなる傾向にあります。例）勝率90％、損益レシオ0.2スキャル系EAに多い成績です。利益5ドル、損失25ドルで勝...

TOMOです。 シストレ・EAはその時の相場状況によって弱い・強いがあります。ひとつのEAでずっと稼ぎ続ける事はほぼ不可能です。そこで安定的に勝ち続ける為に必要なのがポートフォリオになります。複数のEAを稼動させ複数の投資を行う事でリスク分散させる投資の世界では当たり前の運用方法です。3個のEAを稼動させている場合1個のEAが負けても2個のEAが勝って負けをカバーしてくれれば冷静に投資ができます。もしもEAでポートフォリオを組む場合は・トレンドフォロー系・スキャルピング系・マルチロジック系この3個で組んで入れ...

TOMOです。  勝率と損益レシオでバランスを見よう。勝率と損益レシオの計算式①勝率・・・（勝ちトレード数÷総トレード数）×100②損益レシオ・・・平均勝ち金額÷平均負け金額①②は、EAを選ぶ時に意識して見る必要があります。①勝率の計算例は総トレード数100回→勝ちトレード60回・負けトレード数40回の場合60回（勝ちトレード数）÷100回（総トレード数）=0.60.6×100＝勝率60％②損益レシオの計算例は総トレード５回勝ちトレード2回で30000負けトレード3回で24000の場合勝ちトレードの1回当たりの利益額30000÷2回＝15000負けトレ...

TOMOです。 EAを選ぶ際に注意するのが下記の①～④です。①最大ドローダウン（最大DD）②PF値（プロフィットファクター）③勝率と損益レシオ④保有ポジションの含み損そのなかの②PFについての説明をします。PFの計算式は下記の通りです。PF値＝総利益÷総損失期間内のプラス金額総計をマイナス総計で割ります。（例）総利益→1000　総損失→800　PF値は1000/800＝1.25この計算からもわかる通り最低でも利益を出す為にPF値1.0が必要です。PF値1.0を切る場合は、損失が出る事になります。値は高ければ高い方がいいですがちょっと落とし穴があ...

TOMOです。 最大ドローダウンはドローダウンの中でも一番大きい下落率のものです。バックテストで過去の相場を検証した結果その時点で口座に入っている資産を元に下落率の割合が一番高かった数値です。この最大ドローダウンはそのシステムの資金管理をする上で欠かせません。1年間で資産が数倍にも増えるEAがSNSで無料配布されています。このようなEAは優秀に感じますが最大ドローダウンが50％以上あった場合は実際の運用では使えないです。最大ドローダウンは未来に発生するコストです。バックテストの結果最大ドローダウンが50...

TOMOです。 最近SNSで流行っている『最強EA』資金が何倍にも増えると謳っていますがこれだけのパフォーマンスのEAだとしても最大ドローダウンが60％だった場合はどうでしょうか？資金がある程度増えてからドローダウンが発生したのならまだ、許容できる可能性がありますがEAで運用開始直後に最大ドローダウンが発生すると資金的にもメンタル的にも耐えれないです。バックテストはいつか必ず発生する損失最大ドローダウン＝失う資金なのでこのことを許容できない方は運用しない・ロットを下げるなどで対策することをオススメします...

TOMOです。 ロットの決め方がわからに・・・そんな方が多いのです。ロットは資金管理と直結するのでこれを間違えると資金がすぐに溶けてなるので非常に重要です。資金が100万円で許容できる損失が資金に対して20万円の場合バックテストにある最大ドローダウン運用ロットを確認してください。最大ドローダウン10万円ロット数0.1ここまで確認すると次に最大ドローダウンがフォワードで何倍になるかを想定します。フォワードとバックテストの最大ドローダウン額の差は経験上『2～4倍』になると考えています。仮に『2倍』と想定して上...

TOMOです。 ロットの決め方がわからに・・・そんな方が多いのです。ロットは資金管理と直結するのでこれを間違えると資金がすぐに溶けてなるので非常に重要です。資金が100万円で許容できる損失が資金に対して20万円の場合バックテストにある最大ドローダウン運用ロットを確認してください。最大ドローダウン10万円ロット数0.1ここまで確認すると次に最大ドローダウンがフォワードで何倍になるかを想定します。フォワードとバックテストの最大ドローダウン額の差は経験上『2～4倍』になると考えています。仮に『2倍』と想定して上...

信託保全と分別管理は全く別物信託保全と分別管理をごちゃごちゃに考えているサイトなどをよく見かけます。信託保全とは何か、分別管理とは何か、補償額はどこまで保障されているのかなどをわかりやすくまとめてみたので解説をしていきたいと思います。分別管理は資金を分別してるだけ「分別管理だから安全」というサイトをたまに見かけますが分別管理のみのところが一番危険だと言って間違いないでしょう。外部監査が入っているわけでもないので顧客資金の管理権限が証券会社にある以上、顧客資金の横領などは普通にできてしまいます...

約定力がどの項目より重要な理由一言で「約定力」と言っても専業トレーダーの方以外はピンと来ないかと思います。約定力とは何か、なぜ約定力を重視するのかという内容を記事にしたいと思います。 約定力とは滑らず拒否られずポジションを持てる力例えばドル円相場が大きく動いた時（雇用統計など）を想定してみましょう。A社ではスプレッドが5pips、B社では2pipsとします。取引コスト=スプレッドと認識しているトレーダーの方は間違いなくB社を使うでしょう。1ドル90円で買いで入った場合にA社だとスリッページなし、B社だと5pip...

スプレッドだけを見るとなぜ負けるか勝つためにはトレード手法とファンダメンタル分析、資金管理、強固な精神などが必要になります。しかし勝ち続けることができるかは業者選択で決まると言っていいでしょう。現実でも「⚪︎⚪︎っていう業者ってどうなんでしょうか？」とたまに聞かれます。知り合いのトレーダーに伝えるためにも、自戒のためにも記事にしたいと思います。スプレッドだけを見ると呑み業者に当たる日本国内の業者がそうですが、基本的に呑み業者しかいません。リクイディティプロバイダのスプレッド以下のス...

海外FX業者の出金リスク海外のFX業者を選択する際には出金リスクを一番重視した方がいいかもしれません。最近TariTaliでは紹介はしておりませんがキプロスライセンスを持ったACFXというブローカーが出金拒否を起こしました。他のIBサイトなどを見ると「不正なトレードによる出金を行おうとしたため」などとブローカー援護の記事がいくつか見られましたが、ACFXはCySECのライセンスを一時停止させられているようです。本当にマネーロンダリングなどによる「不正なトレードによる出金」であればわざわざCySECはライセンスの一時停止は行...

マーケットメーカーとは何かマーケットメーカーとは何かというお問い合わせがございましたので記事にいたします。マーケットメーカーとはマーケットメイク方式という注文方式を採用した業者がマーケットメーカーになります。マーケットメイク方式とは各業者が顧客の注文に対して相対取引を行う注文方式になります。いわゆる呑み業者ってやつですね。 XMはマーケットメイク方式？「XMはマーケットメイク方式」と一部の人たちの間で言われているようですが、普段のスプレッドを見る限り明らかにマーケットメイク方式ではありません...

呑み行為は違法ではない「呑み行為は違法なのか」というお問い合わせをいただきましたので記載していきたいと思います。まず日本国内のブローカーのように「顧客の損失が業者の利益」となる場合、ブローカーは最終的に顧客を負けさせる必要があります。ブローカーと勝負をして勝てるトレーダーなんていうものは存在しません。ブローカーの穴をついて取引を行ったとしても呑み行為を行っている場合、ブローカーは「不正な取引」という扱いを行う為出金不可またはポジションの取り消しを行います。従業員の給料や運営費などはトレーダー...

スリッページの大きな障害は損切りに影響する 一般的に勝てる手法は損小利大、トレンドフォローと考えられています。ブレイクアウトを狙いエントリーした際に逆行するということは多々ありますが、逆行した時にどこで切るか？という点が問題となります。参考例となりますが時間足が下方向を目指し5分足でブレイクアウトしたため5分足確定時に赤ラインで売りポジションを持つとします。少し極端な例ですが、ネガティブなスリッページ（10pips）が発生し白ラインで約定をしてしまったとしましょう。白い移動平均線は10SMAになります...

約定スピードとはそもそも何か「そもそも約定スピードとは何か」というお話ですが、約定スピードとはトレーダーが注文を発注してから「何秒でポジションを持てるか」ということになります。pingなどの計測結果を約定スピードとしているサイトがありますが、pingで計測した場合などははっきり言ってほとんど役に立ちません。 pingの計測結果と約定スピードはまったく別物某サイトでping結果を約定スピードと表記していたりしますがこれらはまったく別物です。pingはあくまでMT4クライアントからMT4サーバーまでデータを送信した際...