EAの選び方！最大ドローダウンの数値が小さいEA

TOMOです。

ドローダウンは
損失のパラメーター。
もっとも損益が
マイナスになった時の
割合が最大ドローダウンです。
EAの成績を見る場合に
どれくらい損失が出ているか？
意識した方がいいです。
最大ドローダウンが大きいと
退場になる可能性が高いです。

EAを選ぶ場合
最大ドローダウンは
今までの経験上
約2～4倍
の損失を想定しておく必要があります。
なるべく
最大ドローダウンが
小さいEAを選ぶ必要がありますが
最大ドローダウンが
5％以下のEAに関しては
過剰最適化が行なわれて
正確なデータではない疑いがあります。
最大ドローダウンが
極端に小さいEAに対しては
注意深く見る必要があります。

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