期待年利60％以上！両建てで証拠金圧縮ができる『MILAN_EURJPY_M5』
期待年利60％以上！
両建てで証拠金圧縮ができる
『MILAN_EURJPY_M5』
目次
現在の成績
ストラテジーについて
通貨ペア
[EUR/JPY]
取引スタイル
[スキャルピング]
[デイトレード]
[スイングトレード]
最大ポジション数
2個
その他
ロング・ショート最大1ポジションずつ
最大ロット数
99
その他
上限なし(ブローカー側で上限がある場合があります)
使用時間足
M5
最大ストップロス
90pips
その他
内部ロジックにて決済します
テイクプロフィット
110pips
その他
内部ロジックにて決済します
両建て
あり
MILAN_EURJPYの特徴
MT4時間
23:00～3:00にエントリーする
スキャル・スイング混合型EA。
日本時間にすると
5：00～9：00なので
朝スキャの部類に入るでしょう。
また、MILAN_EURJPYは
ロング専用/ショート専用の
２つのEAで構成されており
運用する際には
EURUJPYチャート2枚に
それぞれを設置することになる。
平均TP：SLが
20pips：-40pips程度であり
平均獲得Pipsが大きく
スプレッドコストに負けない点が
大きな魅力のひとつ。
バックテスト分析
公式バックテストデータは
無料で公開されており
誰でもDLして検証することが可能。
2003年～2020年の
17年のバックテストデータから
ロングVSショートの成績を比較してみました。
太い青：ロング＆ショートのポートフォリオ
赤：ショートのみの損益曲線
青：ロングのみの損益曲線
ショート専用のほうが
利益が大きく上回っているのがわかる。
2本同時運用した場合
ドローダウンは
単純に倍になるわけではなく
お互いを補完し合うケースもある。
MILANも例にもれず
単体で運用した時よりも
最大DDが少なくなっている。
▲ロング、ショートそれぞれの成績
細かいデータで見ると
ロングのほうが勝率は良いものの
平均獲得Pips対平均損失Pipsが
13pips：-43pipsで
ペイオフレシオが低く
そのため勝率が良くても
結果的に利益額がショートよりも
少なくなるという結果になりました。
ショートのほうは
勝率は高くないものの
ペイオフレシオが高く
一回あたりの期待利益額が
ロングよりも高くなっている。
年別損益の比較
▲ショート 2003年、2012年は
若干のマイナスになっている。
（円ベースなので大した金額ではありません）
▲ロング
2009年、2015年がマイナスとなっている。
ショートとロングを比較して
マイナスの年が異なるため
ポートフォリオにすると
年間あたりのマイナスを
うまく相殺しあう結果となりました。
また、ショートとロングの
利益額のバランスを取りたい場合は
ロングのロットを
2倍か3倍にするとより
理想的な損益曲線となりそう。
▲ショート0.1ロット、ロング0.3ロットにした場合のポートフォリオ曲線。
ショートのドローダウン時期を
ロングがうまくカバーしている。
ロングを0.3ロットにすると
最大DDももちろん大きくなりますが
それでも14万円程度ですので
あまり大きくはありません。
EAを2本に分けることで
ロング、ショートの
ロットを自由に変更できる
またはどちらかが
不調な場合は止めることができる
という点でより
フレキシブルな運用ができそう。
推奨証拠金と期待年利は？
ショート、ロングともに
0.1ロット設定の場合
(5)＋（5.1*2)=15.2 (万円）
ポジション数は
ショート、ロング各1で
最大で2なのですが
両建てになると
証拠金を相殺しますので
×2で計算せず
１のままで問題ありません。
年間平均損益：9.7万円
年間平均取引回数：149回
期待年利：64％
となりました。
ショート0.1に対してロング0.3の場合
（53）＋（142）＝43（万円）
年間平均損益：14.8万円
期待年利：34％
となりました。
ポジション数と
最大DDがネックとなって
期待年利は下がってしまいますが
必要証拠金をあまり気にせず
年間あたりの獲得Pipsを
最大化したい場合や
年間のマイナスを
ぜったいに出したくない場合に
ロット数に傾斜をかけることで
ショートの不調時をカバーすることができるでしょう。
まとめると…
★年間取引回数は少なめ（140回程度）だが、平均獲得Pipsが大きいのでスプレッドの影響を受けにくい
★ショート＆ロングの両建てで必要証拠金を圧縮して効率よく運用できる
★年間700-1000pipsは期待できそう
★期待年利は60％↑
★EURJPYという珍しい通貨ペアでヘッジに向いている
というわけで
「EURJPYならこの1本！」
という宣伝文句も
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