期待年利60%以上!両建てで証拠金圧縮ができる『MILAN_EURJPY_M5』

 

 

期待年利60%以上!
両建てで証拠金圧縮ができる
MILAN_EURJPY_M5
『スキャル』×『スイング』の融合。バックテスト年平均1000pipsオーバー。出品までの約7ヶ月で700pips獲得。

 

 

現在の成績

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ストラテジーについて

通貨ペア
[EUR/JPY]

取引スタイル
[スキャルピング] [デイトレード] [スイングトレード]

最大ポジション数
2個
その他
ロング・ショート最大1ポジションずつ

最大ロット数
99
その他
上限なし(ブローカー側で上限がある場合があります)

使用時間足
M5

最大ストップロス
90pips
その他
内部ロジックにて決済します

テイクプロフィット
110pips
その他
内部ロジックにて決済します

両建て
あり

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MILAN_EURJPYの特徴

MT4時間
23:00~3:00にエントリーする
スキャル・スイング混合型EA。

日本時間にすると
5:00~9:00なので
朝スキャの部類に入るでしょう。

また、MILAN_EURJPYは
ロング専用/ショート専用の
2つのEAで構成されており
運用する際には
EURUJPYチャート2枚に
それぞれを設置することになる。

平均TP:SLが
20pips:-40pips程度であり
平均獲得Pipsが大きく
スプレッドコストに負けない点が
大きな魅力のひとつ。

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バックテスト分析

公式バックテストデータは
無料で公開されており
誰でもDLして検証することが可能。
2003年~2020年の
17年のバックテストデータから
ロングVSショートの成績を比較してみました。


太い青:ロング&ショートのポートフォリオ
赤:ショートのみの損益曲線
青:ロングのみの損益曲線

ショート専用のほうが
利益が大きく上回っているのがわかる。


2本同時運用した場合
ドローダウンは
単純に倍になるわけではなく
お互いを補完し合うケースもある。
MILANも例にもれず
単体で運用した時よりも
最大DDが少なくなっている。


▲ロング、ショートそれぞれの成績

細かいデータで見ると
ロングのほうが勝率は良いものの
平均獲得Pips対平均損失Pipsが
13pips:-43pipsで
ペイオフレシオが低く
そのため勝率が良くても
結果的に利益額がショートよりも
少なくなるという結果になりました。

ショートのほうは
勝率は高くないものの
ペイオフレシオが高く
一回あたりの期待利益額が
ロングよりも高くなっている。

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年別損益の比較


▲ショート 2003年、2012年は
若干のマイナスになっている。
(円ベースなので大した金額ではありません)

 


▲ロング
2009年、2015年がマイナスとなっている。

ショートとロングを比較して
マイナスの年が異なるため
ポートフォリオにすると
年間あたりのマイナスを
うまく相殺しあう結果となりました。


また、ショートとロングの
利益額のバランスを取りたい場合は
ロングのロットを
2倍か3倍にするとより
理想的な損益曲線となりそう。


▲ショート0.1ロット、ロング0.3ロットにした場合のポートフォリオ曲線。
ショートのドローダウン時期を
ロングがうまくカバーしている。


ロングを0.3ロットにすると
最大DDももちろん大きくなりますが
それでも14万円程度ですので
あまり大きくはありません。
EAを2本に分けることで
ロング、ショートの
ロットを自由に変更できる
またはどちらかが
不調な場合は止めることができる
という点でより
フレキシブルな運用ができそう。

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推奨証拠金と期待年利は?

『スキャル』×『スイング』の融合。バックテスト年平均1000pipsオーバー。出品までの約7ヶ月で700pips獲得。

ショート、ロングともに
0.1ロット設定の場合

(5)+(5.1*2)=15.2 (万円)

ポジション数は
ショート、ロング各1で
最大で2なのですが
両建てになると
証拠金を相殺しますので
×2で計算せず
1のままで問題ありません。

年間平均損益:9.7万円
年間平均取引回数:149回
期待年利:64%

となりました。

ショート0.1に対してロング0.3の場合

(53)+(142)=43(万円)

年間平均損益:14.8万円
期待年利:34%

となりました。
ポジション数と
最大DDがネックとなって
期待年利は下がってしまいますが
必要証拠金をあまり気にせず
年間あたりの獲得Pipsを
最大化したい場合や
年間のマイナスを
ぜったいに出したくない場合に
ロット数に傾斜をかけることで
ショートの不調時をカバーすることができるでしょう。

まとめると…

★年間取引回数は少なめ(140回程度)だが、平均獲得Pipsが大きいのでスプレッドの影響を受けにくい

★ショート&ロングの両建てで必要証拠金を圧縮して効率よく運用できる

★年間700-1000pipsは期待できそう

★期待年利は60%↑ 

★EURJPYという珍しい通貨ペアでヘッジに向いている

というわけで
「EURJPYならこの1本!」
という宣伝文句も
伊達じゃない期待度大の
EAではないでしょうか!

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TOMO

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