通貨ペアの特性を
狙いうちした
ショート専門EA
『Baby steps』
時間差で複数ポジションを保有し
最初の些細な逆行も
トータルでプラスにする
スキャル~デイトレEA

PF4超え!? コツコツと利益を積み上げていくEA

  
フォワード期間は現在約2か月。10月後半に大きく利益を獲得しています。

【Baby steps概要】

 
通貨ペアは豪ドルNZドルというオセアニア通貨同士の通貨ペアが対象です。
使用時間足は15分足、最大ポジション数は3のスキャルピング~デイトレードタイプのEAになります。
 
フォワードテストの取引内訳を確認しても分かりますが、保有するポジションはショートのみとなっています。
豪ドルNZドル相場は長期時間足でみると2010年以降緩やかな下降相場なので、ショートのみに狙いを絞ったロジックになっているようです。
豪ドルNZドル週足

 

 

【バックテスト分析】

バックテスト期間は2009年から2019年10月末までを見ていきます。スプレッドは20になります。
2009.01.01‐2019.10.31
純益+32万円(年間平均 2.9万円)
最大ドローダウン -3.9万円
総取引回数 2577回(年間平均 238回)
勝率59.33%
PF2.31
推奨証拠金額は0.1ロット固定で
(3*3)+(3.9*2)=16.8(万円)
最大ドローダウンが3%以下ととても低く、PFがとても高い結果となりました。
1ポジションの証拠金が少なく通貨ペアで、最大ドローダウンが低いので、複数ポジションでも17万円から安全運用ができそうです。
この場合の期待年利は17.6%です。

・年別収益

 
2013、2015年を除く約9年で収益をあげています。2009年が顕著な利益ですが、他は浮き沈みが少なく安定しています。

・年月別

 
月単位でも9割以上の勝率をおさめています。特に直近3年負けなし成績は、現在の相場にも適応できている証左になります。
豪ドルNZドル相場において大局的な変動や急激な反転などがない限り、今後もしっかり利益を生み出し続けてくれそうです。

・ポジション割合

 
フォワードと同様に過去10年のバックテストでもショートのみの取引です。

【トレード分析】

ここではバックテスト期間内のトレードをチャート上で確認します。
青:ロング 赤:ショート

ケース①

 

1~3ポジションを取って一括決済は、チャート上で多くみられたパターンです。このケースでは1~2ポジションは損失でしたが、3ポジション目を取ってから急落、一括決済時にはトータルでプラスになっています。

ケース②

 
 
スキャルピングなので利益が出れば手仕舞いも早く、すぐに次のポジションを取ることも。
反対に三つ目のポジションでしっかり利益が取れるまで数時間保有して大きく獲得利益を伸ばす側面も持ち合わせています。
以上みてきましたが、複数ポジションのEAですが、最大ドローダウンは低く通貨ペアの特性をしっかり把握した安定のEAになっています。
ショートのみのエントリーですが、下降局面をしっかり捉えるロジックで安定した利益を獲得してくれるお勧めのEAになっています。

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