期待年利50％以上でドル円運用のメインになれるEA『Richard』
低ドローダウンで少ない証拠金からでもOK
複利設定も使えて単体運用でも最大の利益を狙える
フォワード成績はまだ期間が短いですが、上々のスタートを切っています。
【Richard概要】
「Richard」はドル円専用EAです。
使用時間足が15分足で、ストップロス・テイクプロフィットは内部ロジックにより決定されています。
【バックテスト分析】
Richardは複利設定も可能なので、単利・複利共に見ていきます。
・単利運用
バックテスト期間は2009年から2019年6月末までの10年半を見ていきます。
2009.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.0
0.1ロット固定
純益＋69.3万円（年間平均 6.6万円)
最大ドローダウン －4.2万円
総取引回数 2051回（年間平均195回）
勝率68.45％
ＰＦ1.42
PF1.42とかなり良い成績です。
推奨証拠金額は0.1ロット固定で
4.5＋（4.2*2）＝12.9（万円）
したがって、13万円以上を目安にしておくと安全運用ができそうです。
この場合の期待年利は約51.1％です。
・年別収益
過去10年間の相場で2012年が損失となりましたが、他の年はしっかりプラスにしています。
・取引回数
取引回数は年間収益と相関関係にありそうです。
・保有時間
タイプはスキャル～デイトレとありますが、取引全体の平均保有時間は2～16時間なのでデイトレがメインになりそうです。
・複利運用
複利は期間を2014年から2019年6月末までの5年半で見ていきます。
2014.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.0
初期証拠金1万ドル
純益＋56万円
最大ドローダウン －5.5万円
総取引回数 1063回
勝率68.39％
ＰＦ1.50
複利の効果で単利運用と比較して期間半分で1.23倍の純益を達成。PFも1.50と良くなっています。
こちらは複利設定（パラメーター設定でMODE_MMの項目をFIX→MM）にした以外はデフォルトの状態での成績です。
Richardはドローダウンの低さが優秀なので、その他に許容リスクを「0.05」から「0.2」まで引き上げて、少しリスクをとった運用結果も確認してみました。
・複利運用（リスク許容度0.2）
2014.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.0
純益＋436.1万円
最大ドローダウン －48.1万円
総取引回数 1063回
勝率68.39％
ＰＦ1.50
同じ複利運用でもリスク許容度4倍で、最大ドローダウンは4.58％から11.01％、純益は56万から436.1万円の7.78倍になりました。
PFは1.50と先ほどのデフォルトでの運用と同じですが、リスクリターン率（純益÷最大ドローダウン）で比較すると、
①複利運用リスク許容度0.05（デフォルト）
56÷5.5＝10.18
②リスク許容度0.2に設定
436.1÷48.1=9.06
とリスクが増した分の獲得純益は大きく上がった一方で、運用面では若干EAのパフォーマンスを活かしきれない結果となりました。
参考：単利運用（10.5年、PF1.42）でのリスクリターン率
69.3÷4.2＝16.5
デフォルト設定でも十分お勧めできる設定になっていますが、この辺りは運用者の資金や目的方針によって変わってくるかと思いますので、十分な検証をした上で運用してみてください。
以上見てきましたが、Richardは堅牢な王道タイプのEAになっています。
最大ドローダウンが低いため他のEAとポートフォリオを組む際にも資金の負担は軽くてすみますし、なにより主要通貨ペアのEAとして期待年利50％超えのパフォーマンスはとても魅力的です。
単体で使う場合でも、複利設定であれば多くの利益をもたらしてくれるはずです。
