浅いテイクプロフィットで利益を重ね、

逆行しても追加ポジションでトータル勝ちを狙う



フォワードテスト期間は2019年7月中旬からの2か月とまだ短いですが、一時的に含み損が出ただけでなだらかに利益を重ねています。
【Envy Nova概要】

「Envy Nova」の使用時間足は15分足、ユーロドル専用のEAです。
最大ストップロスが240、テイクプロフィットは8となっています。
初期設定での最大保有ポジション数は5で、ポジション数が増えるごとにロットが上がっていきます。

・初期設定0.1の場合
第1ポジション→0.1lot 第2ポジション→0.18lot 第3ポジション→0.32lot 第4ポジション→0.58lot 第5ポジション→1.05lot

したがって、第5ポジションを持つ際には合計2.23lotなります。

【バックテスト分析】
Envy Novaを2009年から2019年6月末までの10年半の期間でみていきます。
初期ロットは0.1ロットで、スプレッドは商品ページ掲載のものより大きい20で設定しました。

2009.01.01‐2019.06.30
初期ロット0.1 スプレッド2.0
純益+73.1万円(年間平均 6.9万円)
最大ドローダウン -14.4万円
総取引回数 926回(年間平均88回)
勝率71.17%
PF1.94

取引回数は少なめですが、PFは1.94と好成績をおさめました。

このときの推奨証拠金額は最大レバレッジ25倍とした場合
111.5+(14.4*2)=140.3(万円)
なので140万円が安全運用に必要な資金の目安になります。

期待年利は約12.9%です。

・年別収益

2014年を除いた収益年で平均700ドルの収益になっています。直近5年の平均収益の方が高いのもポイントです。

・年月別

月単位までみても損失を出している月は少ないのが分かります。2014年以降では、月単位で負けなしの成績になっています。
バックテストに続く7月以降もフォワード成績を見る限り良好で今後にも期待できそうです。

・保有時間

トレードスタイルはデイトレードからスイングとありますが、保有時間が数分の短い取引も多くみられます。
おそらくテイクプロフィットが浅いので短期間で大きく動いて値幅に届いたポジションの数だと思われます。

後述しますが、利確をするパターンには1ポジションのみと複数ポジションによるナンピン・マーチンの場合があります。1ポジションで決済までいく取引は保有時間が短期間になると考えられるので保有時間全体での短期取引数の比率が多くなることは成績的に良い傾向だと思われます(ポジションを長く保有しているから悪いというわけではありません)。

・複数ポジションとロットについて
Envy Novaは二つ目のポジション以降でロットに倍率がかかります。
そこで、バックテストを行なった10年半の期間中のポジション割合を分析してみます。
第1ポジション(0.1lot)

第2ポジション(0.18lot)

第3ポジション(0.32lot)

第4ポジション(0.58lot)

第5ポジション(1.05lot)

まとめると、


二つ目のポジションを持つまでの取引が全取引の85%、第3ポジションまでで95%を占めます。
したがって、初期設定である最大ポジション数5まで持つことは滅多にないと言えそうです。

さらに、初期設定のストップロス値である240での損切りはバックテスト期間中1度もありませんでした。
なので、損失は複数ポジションの平均が8pipsで決済となった際のロット差分で出たマイナスのみになり、ナンピンにおける価格の平均化がうまく機能している(損失がやわらいでいる)といえそうです。

【トレード分析】
青:ロング 赤:ショート

テイクプロフィットが8pipsと浅いので、短時間でも取引が完了します。

確認した限りでの、複数ポジションを持つ条件のほとんどが獲得利益を増やすためのポジション追加ではなく第1ポジションが含み損になった場合のナンピンでした。

このケースでの決済は第1・第2ポジションはマイナスですが、第3・第4ポジションはプラスとなりました。ロットは後発ポジションの方が大きいので、この取引は全体としてプラスで終わっています。
取引履歴↓

以上みてきましたがEnvy Novaは複数ポジションのEAですが、その取引の多くが一つ目のポジションだけでも利益を出せています。
価格が逆行した場合には倍率のかかったロットのポジションを追加して一括決済時でのトータル勝ちを狙います。

必要資金こそ多いですが、その分の安定した利益の増加が見込めるEAとなっています。

公式ページはこちらから

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