その日のボラティリティが収益を決めるコイントス型デイトレEA『Emily_System』
TOMOです。
コイントストレード型のロジック搭載
朝エントリー
その日の深夜決済のデイトレEA
『Emily_System』
【Emily_System概要】
「Emily_System」は
日本時間で早朝の
ボラティリティが低い時間帯でエントリー
深夜のボラティリティが
高い時間で決済する
仕組みのデイトレEAのようです。
【バックテスト分析】
・ポンド円15分足
2009.01.01‐2019.01.01
スプレッド1.0 0.1ロット固定
純益＋32.6万円（年間平均 3.26万円)
最大ドローダウン －15.4万円
総取引回数 616回（年間平均135回）
勝率 49.68％
ＰＦ1.18
安全運用のための推奨証拠金額は0.1ロット固定で
5.5+（15.4*2）＝36.3（万円）となります。
期待年利は8.9％です。
・年別収益
2016年の損失が
大きく目立ってしまいました。
15分足だと取引回数が少ないので
勝率約50％では損失に
大きく傾く場合もあります。
・ポンド円5分足
2009.01.01‐2019.01.01
スプレッド1.0 0.1ロット固定
純益＋46.1万円（年間平均 4.61万円)
最大ドローダウン －17.3万円
総取引回数 1356回（年間平均135回）
勝率50.52％
ＰＦ1.11
推奨証拠金額は0.1ロット固定で
（5.5）＋（17.3*2）＝40.1（万円）
40万円を目安にするのが良さそうです。
この場合の期待年利は約11.4％です。
15分足の場合よりも上昇しています。
・年別収益
2013年を最高益として
7年連続で収益を出しています。
ボラティリティの高い通貨ペアで
取引回数・テイクプロフィットが共に
大きく取れると
収支が安定してくるようです。
・年月別
月毎にみると
損失を出している月が
4割近くと思っている以上に多くみられます。
最大ストップロスの設定と
深夜時間に区切る決済ロジックで
損小利大になっているようです。
・トレード分析
バックテスト期間中のトレードを
チャート上で確認します。
青：ロング 赤：ショート
長期トレンドになれば
日毎に安定して
利益を獲得してくれます。
ボラティリティが高くなれば
もちろん利益を大きく獲得。
以上みてきましたが
Emily_Systemは日本時間深夜には
強制決済するロジックも備えているので
その日の値動き次第になるので
他のテクニカルに基づいた
堅牢なEAとは
違ったタイプとなっています。
他のEAと挙動が変わるので
ポートフォリオに入れても
活躍してくれること間違いありません。
