エッジあり？「実需」に着目した『ABTSM_USDJPY』

TOMOです。

米ドル円の
「実需」に着目し
何十年も安定して
規則的に発生している
「需要増減の短期波」を
５分足でとらえる
『ABTSM_USDJPY』

【EA概要】
通貨ペア
[USD/JPY]

取引スタイル
[スキャルピング] [デイトレード]

最大ポジション数
3
その他
基本は１枚。
大きく有利な場面が発生した際にのみ
追加されます。

最大ロット数
300
その他
業者の最大ロット数に準拠します。

使用時間足
M5

最大ストップロス
100
その他
需要増減の短期波の概念を用いた
ストップが設定されています。

テイクプロフィット
100
その他
需要増減の短期波の概念を用いた
リミットが設定されています。

両建て
あり

●ABTSM_USDJPYとは

ABTSM_USDJPYは
米ドル円の
「実需」に着目し
何十年も安定して
規則的に発生している
「需要増減の短期波」を
５分足でとらえるＥＡです。

為替相場は
単に
「今後、米ドル/円が上昇しそうだから買おう」
「今後、米ドル/円が下落しそうだから売ろう」
などの“投機要因”だけで動くわけではなく
「米ドルを日本円に両替する必要があるために“定期的に米ドル/円を売る必要がある“」
などの“需要要因”によっても動きます。

多くの日本企業は
海外での売上を
「毎月下旬」
「毎月月末までに」
“米ドル“から“日本円”に
“両替”しています。
「米ドルから日本円に両替する」
ということは
「米ドルを売って、日本円を買う」
という取引ですので
その際には
“日本円”の需要が高まり
米ドル/円が
下落しやすくなります。

また
“日本円”は
米ドルと比較すると
日本企業の実需による
影響を受けやすいため
需要が高い時と低い時の差が
大きくなる特徴を持っています。
一方の“米ドル”は
一定の需要があるため
“日本円”の需要が低くなるときには
「米ドル＞日本円」の
関係となりやすく
結果として
米ドル/円が
上昇しやすくなります。

これらの米ドル円相場の
本質的特性を利用することにより
「実需による上昇・下落」
という根拠に基づいた
売買が日々 行われるため
永く安定した
利益を求めることができます。

●システムの特徴

専業トレーダーの
安定した収益源として
１０年以上
現在も利用継続中のシステム
個人専業トレーダーの経験を経て
２００６年に運用会社を設立し
それから
１０年以上法人として
システムトレードで
生計を立てています。
２００７年頃までは
ABTSM_USDJPYのシステムを
手動でトレードしていましたが
その後
システムのＥＡ化を行ってからは
完全自動で売買しています。
ABTSM_USDJPYは
専業トレーダーの
収益の柱として
１０年以上
現在においても
安定した運用会社存続及び
生活を支えてくれています。

●毎年「１０ヶ月以上/１年」でプラスを保持

システムトレードで
安心して
生計を立て続けるためには
“年間ベース”でのプラスでは不十分です。
運用会社存続及び生活には
必ず毎月支出がありますので
それに応じるために
“月間ベース”で
プラスの継続が好ましいです。
ABTSM_USDJPYは
２ヶ月連続マイナスという
経験もありますが
基本的に
「１年間で１０カ月以上のプラス」を
毎年保持しており
また
１０％以下の確率で
マイナスの月が発生しても
その損失は微々たるものであるため
３～６ヶ月分の
運用会社存続及び
生活資金を
別途蓄えておくことで
余裕を持った
生計を立てることが出来ています。

●基本的に毎日売買が実行！利益安定性

毎月のように安定して
利益を確保するためには
毎月一定以上の
売買回数が必須となります。
仮に
「月によって売買回数が異なる」
「月に数回しか売買されない場合がある」
などのシステムですと
統計的にバラツキが生じるために
必然的に毎月の成績も
大きなバラツキが生じてしまいますが
ABTSM_USDJPYは
毎日予め決まって発生する
「需要増減の短期波」
を５分足でとらえるために
基本的に売買が
毎日実行されます。
この特徴により
“トレード回数ベース“での利益性だけでなく
“期間ベース”での利益性も安定しています。

●為替相場の本質に基づき
予め分かっている
実需の方向に順張り売買

為替相場は
単に
「今後、米ドル/円が上昇しそうだから買おう」
「今後、米ドル/円が下落しそうだから売ろう」
などの
“投機要因”だけで動くわけではなく
「米ドルを日本円に両替する必要があるために“定期的に米ドル/円を売る必要がある“」
などの“需要要因”によっても
動きます。

この“需要要因”による値動きは
規則的に“日程”や
“時間”によって
大きく支配されていますので
その予め分かっている
“需要要因”の方向に
売買することによって
国内外企業の
莫大な資金を味方につけられるため
売買利益を有利に求めることができています。

●高い利益率と安全性

ABTSM_USDJPYは
基本的に毎日１枚の
ポジションを建てて
毎日決済するスタイルで
ＰＦ３.０以上
勝率８０％以上
という性能を誇っています。
実需による値動きと
投機による値動きが合わさって
大きく有利な場面が発生した際には
もう１枚ポジションが追加されますが
ナンピンやマーチンゲール等の
建て玉は行いませんので
最大ドローダウンも極めて小さく
安全に高い利益率を求めることができます。

●売買タイミングを分足の確定時に統一

一般的な多くのＥＡは
「バックテスト結果とリアル成績に誤差が生じる」
「バックテストが良くてもリアルの成績が良くない」
などの問題が生じてしまいます。
この問題は
カーブフィッティング
相場環境変化などの
原因によるものだけでなく
個人トレーダー時代の経験上
そもそも
「売買タイミングをテクニカル的なブレイク時や反発時に設定してしまう」
ということによっても多く起こります。
ABTSM_USDJPYでの売買タイミングは
全て分足の確定時に統一しており
また
「実需による上昇・下落」
という根拠に基づいた
売買を行いますので
バックテスト結果の通りにリアルでも
１０年以上良い成績を維持しています。

●極めてシンプルなロジック

一般的な多くのＥＡが
「成績が良い時期があっても、長期間通用しない」
という問題が起こる原因の１つに
ロジックを複雑化していることが挙げられます。
過去の値動きに合わせて
独自のインジケーターを用いたり
パラメーターを合わせたり
また
複数のテクニカル指標を用いるなどをすると
ただ単に
“過去の相場”に合った
（“未来の相場”には合わない）
システムが出来上がることがほとんどです。
一方、ABTSM_USDJPYは
「これから短期需要が増えるときに買い」
「これから短期需要が減るときに売り」
「すでに投機要因によって需要の方向に値が動いていたら見送り」
その
「すでに需要方向に値が動いているかどうか」
の判断として
単純なテクニカル指標を用いるという
シンプルなロジックです。
このように
本当に長期間有効に
機能するシステムは
「ロジックが極めてシンプルである」
ということが条件の１つであると考えています。

【バックテスト】

Alpari.comのデータによる
1999年1月以降の正確な結果です。
取引回数3650回なので
信頼できるデータです。

通貨ペア
USDJPY

期間
5分足(M5)
1999.01.01 – 2018.03.31

モデル
全ティック

モデリング品質
89.99%

初期証拠金
1000000.00

スプレッド
10

純益
2505520.80

プロフィットファクタ
3.09

最大ドローダウン
152116.80 (6.79%)
相対ドローダウン
6.79% (152116.80)

総取引数
3650

勝率(%)
83.29%

最大
勝トレード
56160.00
敗トレード
-37440.80

平均
勝トレード
1217.74
敗トレード
-1961.33

最大
連勝(金額)
38 (44758.80)
連敗(金額)
4 (-12594.00)

最大
連勝(トレード数)
74398.40 (9)
連敗(トレード数)
-38111.20 (2)

平均
連勝
6
連敗
1

右肩上がりの資産曲線で
250万円の収益を積み上げています。

勝率83%になるので
負けが続いて
メンタルがヘコみにくいです。

最大ドローダウン15万円なので
このリスクを許容できない方は
運用枚数を減らすか
運用されないことをオススメします。

米ドル円の
「実需」に着目し
何十年も安定して規則的に発生している
「需要増減の短期波」を利用したEAです。
今までにないロジックなので
ポートフォリオに加えると面白そう。

テクニカルロジック中心のEAで
ポートフォリオを組まれている方は
ご検討されてみてはどうでしょうか？

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