TOMOです。

 

高い勝率と収益率
値動きの大きいポンドドルの値幅も
トレーリングストップで残さず確保
『Discover』

【Discover概要】
 
「Discover」は
ポンドドルのスキャルピングEAです。
使用時間足は5分足
ポンドドルなので
ロンドン市場とNY市場に
活発な日本時間夜から朝にかけて
トレードが多いようです。
金曜夜から月曜朝の週末をはさむ時間帯は
取引をしない設定。

ロング/ショートごとのロット設定や
トレーリングストップなども
パラメーターから変更可能です。

【バックテスト分析】
バックテストを単利を2009年から約10年
複利は2014年から約5年分を見ていきます。
・単利運用
2009.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.5
0.1ロット固定
純益+27.5万円(年間平均 2.6万円)
最大ドローダウン -4.0万円
総取引回数 2090回(年間平均199回)
勝率93.88%
PF1.28

ドローダウンが低く
勝率とPFが良い成績でした。
取引回数も多く
ややスプレッドが広い設定でも
しっかり利益を出しています。
推奨証拠金額は0.1ロット固定で

5.5+(4.0*2)=13.5(万円)
ですので
14万円が目安にしておくと
安全運用ができそうです。

この場合の期待年利は約19.4%です。

・年別収益
過去10年間の相場で
2012年のみが少しですが
損失となりました。
2019年は期間半年ですが
過去10年の平均獲得利益と
同等以上に収益を上げています。

・取引回数
2011年を除けば
ほぼ平均的に200回前後の取引回数。
収益の差による
取引回数の変化はみられないようです。

・取引時間帯

日本時間の深夜に多く取引しているのが明らかです。
・複利運用

スプレッド1.5
純益+760.8万円
最大ドローダウン -174.9万円
総取引回数 1063回
勝率94.73%
PF1.48
5年半で約100万円を
760万円と7倍以上に増やしました!
最大ドローダウンの値は大きくなりましたが
純益はもちろん
勝率、PFも単利運用時より良い成績です。
先ほどみた年間別で
直近の成績が良かったためといえます。

収益曲線は

なだらかとは言えませんが
収益を一度に大きく下げることなく
利益を伸ばしています。

以上みてきたように
単利運用でも
しっかりとした稼働で
年利20%近くの
利益を出してくれます。
1ポジのEAなので
「Discover」単体の運用で考えるならば
さらなる収益を求める場合には
複利を利用するのもお勧めです。
取引時間も絞られているので
大きな損失は出にくいと考えられるからです。
勝率も高いので
短期間でも資金を
大きく増やしてくれそうです。

 

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