8通貨ペアからポートフォリオも検証！マルチ通貨ペア対応デイトレEA『デイトレサムライ』
TOMOです。
8つの通貨ペアで使えて
単独ポートフォリオ構築も可能
１ポジ低ドローダウンのデイトレードEA
『デイトレサムライ』
【デイトレサムライ概要】
「デイトレサムライ」は
主要通貨ペア五つを対象とした
15分足のマルチ通貨ペア対応デイトレEAです。
商品ページでは
上記五つに加え
AUD/USD,CHF/JPY、USD/CADでも
使用可能とのことで
全8通貨ペア対応になっています。
最大ストップロス
テイクプロフィット共に
100の設定。
ポジション数1なので
通貨ペアごとの必要証拠金を抑えて
複数通貨ペアの同時運用もしやすいかと思います。
【バックテスト分析】
バックテストでは
2009年から2018年までの10年間を
0.1ロット固定のドル建て
スプレッドは10とし
ポンド円・スイスフラン円・米ドルカナダドルについては
20に設定して分析しました。
・ドル円
スプレッド1.0
純益＋36.9万円（年間平均 3.6万円)
最大ドローダウン －8.7万円
総取引回数 1709回（年間平均170回）
勝率67.58％
ＰＦ1.23
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（8.7*2）＝21.9（万円）
期待年利16.8％
・ユーロドル
スプレッド1.0
純益＋19.6万円（年間平均 1.96万円)
最大ドローダウン －9.3万円
総取引回数 1679回（年間平均167回）
勝率68.14％
ＰＦ1.10
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、5＋（9.3*2）＝23.6（万円）
期待年利0.8％
・ポンドドル
スプレッド1.0
純益＋26.8万円（年間平均 2.6万円)
最大ドローダウン －18.1万円
総取引回数 1754回（年間平均175回）
勝率69.61％
ＰＦ1.11
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、5.5＋（18.1*2）＝41.7（万円）
期待年利6.4％
・ポンド円
スプレッド2.0
純益＋51.8万円（年間平均 5.1万円)
最大ドローダウン －11.8万円
総取引回数 1550回（年間平均155回）
勝率70.21％
ＰＦ1.29
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、5.5＋（11.8*2）＝29.1（万円）
期待年利17.8％
・ユーロ円
スプレッド1.0
純益＋17万円（年間平均 1.7万円)
最大ドローダウン －14万円
総取引回数 1717回（年間平均171回）
勝率66.80％
ＰＦ1.07
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（14*2）＝32.5（万円）
期待年利5.2％
・豪ドル米ドル
スプレッド1.0
純益＋43万円（年間平均 4.3万円)
最大ドローダウン －8.3万円
総取引回数 1824回（年間平均182回）
勝率67.49％
ＰＦ1.22
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、3＋（8.3*2）＝19.6（万円）
期待年利21.9％
・スイスフラン円
スプレッド2.0
純益＋15.4万円（年間平均 1.5万円)
最大ドローダウン －10.6万円
総取引回数 1607回（年間平均160回）
勝率65.03％
ＰＦ1.01
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（10.6*2）＝25.7（万円）
期待年利5.9％
・米ドルカナダドル
スプレッド2.0
純益＋12万円（年間平均 1.2万円)
最大ドローダウン －13.2万円
総取引回数 1733回（年間平均173回）
勝率66.71％
ＰＦ1.08
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、4.5＋（13.2*2）＝30.9（万円）
期待年利3.8％
各通貨ペアの結果をまとめるとこのようになります。
・ポートフォリオ分析
上記デイトレサムライのバックテストで
いくつかポートフォリオを組んだ場合を見ていきます。
・最大ドローダウンの低かった3通貨ペア
最大ドローダウンが
数万円に抑えられていた
ドル円
ユーロドル
豪ドル米ドルの
3つで組んだポートフォリオです。
豪ドル米ドルの成績が全体的に良かったので
一つ他より抜けているのが分かります。
ドローダウンが低いので
損失を出した年は
2015年のみとなりました。
単一運用では
それぞれ複数年あった損失を補完し合い
収益に転化させています。
・PFの高かった3通貨ペア
次にPFが1.2以上と高かった
ドル円
ポンド円
豪ドル米ドル
3つで組んだポートフォリオです。
収益曲線はお互いに近いですが
先ほど組んだポートフォリオよりも
総収益は30万円近く増えています。
こちらのポートフォリオも損失は
2015年のみとなりましたが
先ほどと比べると
損失額が大きくなっています。
利益はこちらの方が得られやすいと考えられるので
ポートフォリオを組む上で
どの要素を重視するかで
同じEAでも通貨ペアの組み合わせが
重要になります。
・対応通貨ペア８つ全部
バックテストをした8つの通貨ペア全てで
ポートフォリオを組んでみました。
各通貨ペアの収益曲線が
全体で太い帯状を形成していることから
その間の損失は
補完し合えていると考えられます。
そのうえで全ての通貨ペアの収益
（PF1.0以上）が積み重なって結果
安定して利益を出せています。
8通貨ペアなので
最大8ポジション同時に取る可能性があり
運用次第では
必要証拠金が
かなり大きくなりますが
デイトレサムライで目指したい運用の
一つではあります。
年間収益を見ると
８通貨ペア運用なので
金額の絶対値が大きいですが
各年ごとの相対値で損失は少なく
収益が大きく伸びているので
ポートフォリオが良く機能しているといえます。
各通貨ペア同士の相関性です。
数値が低いほど相関性が低く
色が緑であれば問題ありません。
対応通貨ペア全部で組んでみましたが
この結果から
自身の証拠金に合わせて
好きな組み合わせで
ポートフォリオを組めることが分かります。
以上みてきましたが
デイトレサムライは
取引回数も多く
低ドローダウンのEAとなっています。
一つの通貨ペアにつき
最大１ポジションなので
単体運用では
証拠金が少ないところからでも
安全運用が可能に
ポートフォリオを組む場合には
各通貨ペアの相関性も良く
比較的大きな損失を減らして
安定の稼働をしてくれそうです。
