ドル円EA『千紫万紅』を長期バックテストや複利、「山紫水明」とのポートフォリオ結果で検証！
TOMOです。
勝率・ドローダウン・PF全てが
優良な万人向けEA
複利や最大ポジション数で
利益アップも狙える
【千紫万紅】
【千紫万紅概要】
通貨ペア
[ＵＳＤ/ＪＰＹ]
取引スタイル
[スキャルピング]
[デイトレード]
最大ポジション数
2～10
(パラメーターで変更可能)
使用時間足
5分足
最大ストップロス
90
テイクプロフィット
90
通貨ペアがドル円の5分足で
移動平均線や
ボリンジャーバンドなどを使用した
シンプルな押し目買い
戻り売り手法のロジックを
使用しているようです。
パラメーターの設定で
最大保有ポジション数や
単利・複利の変更が
可能となっています。
【バックテスト分析】
単利・複利共に運用可能なので
それぞれのバックテストを見てみます。
最大保有ポジションは
全て4にしています。
単利運用
単利はより長期に
15年間でバックテストを行いました。
2004.01.01‐2019.01.01
スプレッド
1.0
0.1ロット固定
純益
＋158.5万円
（年間平均 10.5万円)
最大ドローダウン
－6.7万円
総取引回数
6261回
（年間平均417回）
勝率
71.20％
ＰＦ
1.67
最大ドローダウンが
15年間かつ最大ポジション4と
複数保有であっても
－6.7万円とかなり低いので
準備する証拠金次第では
ポジション数やロットを
積極的に増やしていけそうです。
推奨証拠金額は
0.1ロット固定で
(4.5*4)＋(6.7*2)＝31.4(万円)
となります。
この場合の
期待年利は
31.4％となります。
さらに少額で運用したい場合
パラメーター設定の
最大ポジション数を
最小2に変更すれば
最大ドローダウンも
これより減少するので
約20万円からも運用できそうです。
年間別収益
全ての年で
利益を出す結果となりました。
年月別収益
直近2年だけをとってみても
マイナスだったのは6か月なので
ほぼほぼ勝率(約7割)と
一致した結果になりました。
年間収益が低くなったからといって
勝てずに損失だけが
大きくなっているわけではないようです。
複利運用
複利運用では
成績が良く
長期であればあるほど数値が
加速度的に上がってしまうので
期間を5年間としています。
(その他環境は同じ)
純益
＋171.8万円
（年間平均 34.3万円)
最大ドローダウン
－57.5万円
バックテスト上ですが
単利運用15年で上げた利益を
5年で上回りました。
年間平均で比較すると
約3.2倍となっています。
やはり複利が考慮できるなら
魅力的な運用設定ですが
一方で最大ドローダウンが
単利運用の場合よりも
大きくなっています。
他EAと比べて顕著に
ドローダウンが
大きいというわけではなく
同一環境・同一設定で
単利運用と比較した場合に
リターンとリスクが共に
大きくなった形です。
ですので
複利で運用して
リターンを大きくしたい場合には
最大ポジションを減らすなど
商品ページにある
ポジション数や
ロット数の変化による推移を参考に
許容できるリスクを
よく分析することが
大切になりそうです。
【ポートフォリオ分析（＆山紫水明）】
ここでは
出品者である
EA名人さんの
他のEAと同時に運用した場合の
分析を行います。
今回はユーロ円の
「山紫水明」と組んだ
ポートフォリオを分析します。
分析環境は期間10年
単利0.1ロット固定の
スプレッド1.0です。
純益
＋185.5万円
最大ドローダウン
－7.2万円
PF
1.77
どちらも円の絡んだ
通貨ペアなので
挙動は近くなっています。
取引回数は
千紫万紅の約1.5倍
PFは両者の中間辺りに収まりました。
純益は加算となったのに対して
最大ドローダウンは
「千紫万紅」単体運用のときよりは
増えてしまいましたが
それでも「山紫水明」単体時の
最大ドローダウンを上回ることなく
低く抑えられています。
年間別でみると
全体で利益の底上げ
特に直近5年は
「千紫万紅」で収益差が
大きかったグラフがより
均一化され
平均的な収益になっています。
以上の所感から
やはりロジックが王道の
シンプルな
押し目買い・戻り売り手法は
勝率や収益に安定感があります。
さらにポジション数の変更
や単利・複利の使い方で
自身の資金額に合わせた運用を
細かに調節できそうです。
また同じ出品者の
他EAとポートフォリオを組んで
運用することでも
リスクを抑えた
収益アップが狙えそうです。
きっと万人に合わせてくれる
EAとなってくれるはずです。
