10のロジックで死角なし⁉ポートフォリオ型ＥＡ『マルチロールGJ1_TypeA』
TOMOです。
独立ロジックの複数運用で
ドローダウン軽減を実現。
ロジック自体のオンオフや
各値も変更可能で
カスタマイズ性が特徴
『マルチロールGJ1_TypeA』
【マルチロールGJ1_TypeA概要】
通貨ペア
[ＧＢＰ/ＪＰＹ]
取引スタイル
[スイングトレード]
[ポジショントレード]
最大ポジション数
10
使用時間足
1時間足
最大ストップロス
100
（ロジックごとに設定可能）
テイクプロフィット
300
（ロジックごとに設定可能）
ロジックが
10種類も搭載されており
一つのロジックにつき
ポジション一つ
最大ポジション数10が
特徴のポンド円用ＥＡです。
それぞれのロジックを設定で
オンオフ切り替えられるため
一つのＥＡでも
ポートフォリオ運用が可能。
10種類のロジックを使うことで
相場の変化に
両建てでの対応になるなど
全体でみた
ドローダウン
軽減効果が得られるようです。
取引スタイルが
スイング
ポジショントレード
となっているため
ストップロスや利確幅の設定も
比較的大きめです。
証拠金についても
一つのＥＡに対する
ロット管理というよりも
10種類のＥＡを
同時に運用しているつもりで
慎重なロット管理をする方が
安心できそうです
現在の勝率は
決して高くはありませんが
プロフィットファクター
（ＰＦ）等の数値は悪くはなく
収益も出している状況です。
【バックテスト分析】
ロジックが
10種類搭載されているので
それぞれのロジックを
単一で運用した場合
バックテスト直近6年分で
取引回数
最大ドローダウン
ＰＦに加えて
年別取引回数と
年別獲得収益を見ていきます。
最後に全ロジックで運用した場合
（デフォルト設定）も分析します
・共通条件
バックテスト期間
2013.01.01‐2019.01.01
スプレッド
1.0
0.01ロット固定
・ロジック１
取引回数：498
最大ドローダウン：2.1万円
ＰＦ：1.27
取引回数が多く
その分最大ドローダウンも
2万を超えています。
ただし年間でみれば
わずかな年もありますが
全ての年で
収益を出していますので
単一運用も視野に入ります。
・ロジック2
取引回数：220
最大ドローダウン：1.74万円
ＰＦ：1.37
直近４年間の成績が良いので
組み合わせるなら
軸にしておきたいロジックです。
最大ドローダウンは
他と比べると
高めの1.74万円で
2014年に出した
損失も少なくはないので
単一運用する場合は要分析が必要です。
・ロジック3
取引回数：137
最大ドローダウン：1.49万円
ＰＦ：1.28
取引回数は多くないものの
収益もしっかり出しています。
ただし取引回数が少ないせいか
損失を出す年もあるので
他のロジックと
同時運用を前提にして
損失を低く抑えたいところです。
・ロジック4
取引回数：364
最大ドローダウン：0.9万円
ＰＦ：1.39
取引回数が多く
最大ドローダウンは
1万円を割っています。
好・不調の波が大きいので
できればこちらも
他のロジックと組み合わせ
運用したいタイプです。
・ロジック5
取引回数：109
最大ドローダウン：0.75万円
ＰＦ：1.65
取引回数こそ少ないですが
ＰＦは各ロジックのなかで
最高の1.65
さらに最大ドローダウンも
1万を切っています。
年別でも全ての年で
利益をあげているので
単体運用でも
適正が高そうです。
・ロジック6
取引回数：416
最大ドローダウン：1.05万円
ＰＦ：1.43
取引回数が多めで
最大ドローダウンが低いので
こちらも単体運用あるいは
組み合わせを考える上で
軸として考えたい
ロジックです。
・ロジック7
取引回数：235
最大ドローダウン：1.48万円
ＰＦ：1.28
全体的に平均ですが
2018年が損失を出す結果に。
ただし他のロジックとの
収益成績を比較してみると
他では損失が多い
2014年に利益を
大きく出しているので
ロジック全体から
バランスを取っている
ロジックといえます。
なのでこちらも
同時運用が前提になりそうです。
・ロジック8
取引回数：116
最大ドローダウン：1.83万円
ＰＦ：0.71
全ロジックの中で
唯一ＰＦが１割れ。
収支も右肩下がりになので
バックテストを
基準とするのであれば
パラメーターの変更や
長期テストでの
さらなる検証が
必要かもしれません。
難しいようなら
デフォルト設定から
このロジックだけ停止させる選択も。
・ロジック9
取引回数：206
最大ドローダウン：1.48万円
ＰＦ：1.26
取引回数は少なめ。
2013年と2018年に
損失を出していますが
他の年に利益が伸びているので
ＰＦは1.26に。
タイプとしては
ロジック７と
似た挙動と考えられますので
他が苦手なところで
利益を出せるロジックと
組み合わせて使いたいところです。
・ロジック10
取引回数：327
最大ドローダウン：1.4万円
ＰＦ：1.33
取引回数は
各ロジックの中では多めです。
利益を出すときの幅が大きいので
複数のロジックを
同時に運用するならば
こちらも稼働させて
平均獲得利益を上げたいところです。
・ロジック1～10（デフォルト設定）
取引回数：2628
最大ドローダウン：2.76万円
ＰＦ：1.32
同じテスト条件で
デフォルト設定の
ロジック１～10全てを
運用した場合です。
各ロジックの単一運用より
なだらかな右肩上がり
毎年利益を上げました。
複数ロジックで
ポジション数が最大10なので
最大ドローダウンは
2.76万円と大きくなりました。
それでも独立した
ロジックであるため
単一ロジック運用と比較し
ポジション数10倍に対して
最大ドローダウン金額は
2～3倍で収まっています。
取引回数も年間で
平均438回
（年間平日250日として1日平均1.75回）
になっています。
推奨証拠金額は
0.01ロット固定
（0.74*10）+（2.76*2）＝12.92（万円）
なので
デフォルト設定のままで運用する場合
13万円以上あれば良さそうです。
この場合
期待年利は53.2％です。
流動性が高く
変動幅の大きい
ポンドの絡んだ相場で
長期間保有する運用になるので
最大ドローダウンの値や
取引回数はより
重要性が大きくなってきます。
そこにおいて
「マルチロールGJ1_TypeA」
の特徴である
独立多数のロジックで
大きな変動に対する
ドローダウンの軽減効果は
有効に機能しやすいです。
各ロジック性能が
悪いわけではありませんが
ロジック一つでの運用は
やはり好不調の波があったり
損失を出してしまう
取引回数が少ないなどの
弱点も目立ってしまいがちです。
やはり組み合わせて
複数同時運用することで
真価を発揮しそうです。
ポートフォリオで
ＥＡの組み合わせを考えるように
各ロジックの分析
組み合わせや
パラメーターの設定を
変える必要はありますが
これ一つで公開されている
フォワード実績以上の成果も
見込めるＥＡとなっています。
購入してすぐ運用するだけでなく
自分でしっかり分析したい
パラメーター等設定も触って
手を加えたいという人に
お勧めできるＥＡとなっています。
