トレンドフォロー型朝スイング『K-Cody_GBPJPY_M15』

 

 

トレンドフォロー型
朝スイングロジック搭載
K-Cody_GBPJPY_M15

移動平均線とRSIをベースにしたシンプルな構成のトレンドフォロー系EA。ボラティリティーの高いポンド円で大きな波を捉えます。

 

 

現在の成績

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ストラテジーについて

通貨ペア
[GBP/JPY]

取引スタイル
[スイングトレード]

最大ポジション数
3個

運用タイプ
複数枚運用

最大ロット数
100

使用時間足
M15(15分足)

最大ストップロス
120pips
その他
内部ロジックにより変動

テイクプロフィット
315pips
その他
内部ロジックにより変動

両建て
あり

K-Cody_GBPJPY_M15は
ポンド円の15分足専用のEAになります。
一般的に日本時間の
早朝にエントリーし
僅かな利益で逃げるロジックを
「朝スキャ」と言いますが
本EAは、日本時間の早朝にエントリーし
できるだけ利益を伸ばすロジックで
いわば「朝スイング」とも言える
ロジックを内蔵しています。

執行時間軸は15分足ですが
1時間足レベルでの
トレンドに乗ることを目的とし
数日間保有する
スイングタイプのEAです。

使用しているインジケーターは
主に移動平均線とRSIの2つだけで
プログラミングの段階から
できるだけ過剰最適化にならないように
シンプルな構成にすることに努めました。

<中略>

ポジションは最大で
3つ同時に保有するケースがありますが
これはナンピンを意図したものではありません。
あくまでもエントリーの
タイミングに一致したことを確認しての
独立したポジショニングです。

最大ストップロス
120pips
その他:
内部ロジックにより変動

テイクプロフィット
315pips
その他
内部ロジックにより変動

と、EAページに記載がありますが
日本時間の朝にエントリーする
スイングトレードタイプという点が特徴的。

スイングをするだけに
最大ストップロスが
120pipsと深目であること
また、週末にポジションの
持ち越しがあることから
最大ドローダウンは
大きな値となっている。
その辺りもバックテスト結果で注目したい。

2003年9月から
17年間のTDSバックテスト結果の
損益曲線から見て行きましょう。

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バックテスト分析


損益曲線を見る限り
極大ドローダウンは
発生していない状況。

 


単位はドルとなっていますが
使用したデータが
円ベースの数値ですので
円に読み替えてください。

スプレッド
変動

lot数
0.1

年間平均利益
¥268,788

月間平均利益
¥22.291

年間リターン
31.25%

勝率
61.32%

年間平均取引回数
139回

平均獲得利益
¥10,394

平均獲得損失
▲¥11,554

最大ドローダウン
▲¥350,658(14.31%)

続いて、月次状況を見てみます。

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月次状況


勝利した月が多い訳ではありません。

ドル円の場合を例にとると
2005年から5年ごとに

2005年1.61→2010年1.01→2015年0.41→2019年0.37(pips)

と変わっている。
ポンド円も同様であると考える。
近年に近づく程
負ける月が少ないので
スプレッドが狭い環境では
有効に機能すると考えられる。

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年毎状況


年毎で見ると
最近は安定している。
今年は半分を
折り返したところで
すでに昨年を上回っていますね。

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推奨証拠金とリターンは?

国内FX推奨証拠金

25倍のレバレッジの計算式は

1万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(バックテストの最大ドローダウンを採用)×2

ですので

¥1,322,400(本日のレート)÷25÷0.1×3ポジション + ¥350,658(最大ドローダウン)×2

推奨証拠金は
¥860,004

これに対し
年間平均利益は
¥268,788ですので
期待年利31.25%となる。

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海外FX推奨証拠金

400倍のレバレッジの計算式は

1万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷400倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(バックテストの最大ドローダウンを採用)×2

ですので

¥1,322,400(本日のレート)÷400÷0.1×3ポジション + ¥350,658(最大ドローダウン)×2

推奨証拠金は
¥800,496

これに対し
年間平均利益は
¥268,788ですので
期待年利33.57%となる。

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本EAの年間取引回数139回なので
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まとめ

K-Cody_GBPJPY_M15ですが
今まで定義されていない
『朝スイング』タイプのEAで
ロジックが被りにくいので
ポートフォリオに加えやすい。

また、過去のスイングEAが
不調なものが多いことから
K-Cody_GBPJPY_M15
今までと違う何かがあると
期待度が非常に高い!
『朝スイング』ロジックが
気になる方は
ご検討されてみてはどうでしょうか?

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TOMO

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