バックテストデータの見方と注意すべき点
EAの評価する時に
確認しないといけないのが
バックテストになります。
このバックテストについて
見方・注意すべき点があるので
まとめてみました。
目次
バックテスト期間について
バックテスト期間です。
1年未満のものなど
バックテスト期間が
短いものは注意。
最低5年以上期間がある方が
EAの評価をしやすい。
モデリング品質と不整合チャートエラー
1分足で
バックテストを行う場合は
最高でもモデリング品質は
「25％」が上限となり
それ以外の時間足は
「90％」が最高になります。
この％は
「不整合チャートエラー」
の数に関係し
バックテストで使用した
ヒストリカルデータに
どれだけ抜けや
漏れがあるかを指しています。
不整合チャートエラーが
0であれば
モデリング品質は
90％になる。
「Dukascopy」など
一部のFX会社では
高品質ヒストリカルデータで
モデリング品質99％という
高品質を出すことも可能。
ただし、バックテストデータは
あくまでも参考値であり
不整合チャート数が
大きくなければ
そこまで気にすることはない。
それより気にしないといけないのは
バックテスト期間
最大ドローダウン
スプレッドのほうが
パフォーマンスに直結します。
スプレッドについて
バックテストのスプレッドは
任意で設定することができます。
一般的にUSDJPY、EURUSDであれば
10ポイント＝1pips以上あると
リアル稼働環境に近い成績が期待できる。
ここで注意すべきは
3-5ポイントなど
狭すぎるスプレッドで
バックテストをしているケース。
そのようなケースの場合
リアルフォワードでは
バックテストで期待したほど
利益を得ることができないので
バックテストスプレッドが
適切に設定されているものを
選ぶようにしてください。
絶対ドローダウン、最大ドローダウン、相対ドローダウン
絶対ドローダウンは
初期投資額からの
ドローダウンを示しており
開始時期によって変わるので
重要ではありません。
最大ドローダウンは
期間中最大で出した損失額
（と、その時の対口座残高に対する％）です。
相対ドローダウンは
最も口座資金が増えた時点から
最も口座資金が減った
比率の最大下落率です。
例の図を見ると
例えば同じ3万円の
ドローダウン金額であっても
相対ドローダウンが50％
相対ドローダウンが23.07
となっています。
この場合は
最大ドローダウン金額は
「3万円」となりますが
最大ドローダウンは
「50％」ということになる。
単利運用では「最大ドローダウン額」を、複利運用では「相対ドローダウン％」を参考にする
単利運用においては
0.1ロットあたりの
最大ドローダウン額を
何％まで許容するのか？
を参照にして
推奨証拠金を決めましょう。
一方、口座資金額に合わせて
保有ロットを可変させる
「複利運用」においては
「最大ドローダウン額（％）」は
推奨証拠金を割り出すのに
適していません。
複利運用で口座資金が増え
運用ロットも増えていけば
ドローダウン額が
増えていくからです。
複利運用の場合は
「相対ドローダウンの％」
を参照にすると良いでしょう。
また、複利運用における
取引ロットの
割り出し方法にも
いくつかパターンがあり。
複利運用のパラメーターについて
EAが複利運用しているか
また、複利なのかを知るには
パラメーターを見るとわかる。
損失リスクからロットを逆算する複利タイプ「MM」「Risk％」
MM（Money Management）という
パラメーターが
設定されていることが多い。
True（ON）にすることで
複利運用が可能になる。
また、MMには
「Risk値」というものが
用意されていることが多く
可変のものもあれば
固定のものもあります。
Risk値は1回の取引における
損失％を示している。
口座残高から逆算して
ロットを割り出します。
たとえばSL（損切pips)
50pipsのEAで
初期証拠金額が
100万円の口座で
Risk値を２％と設定したとします。
50pipsで2万円の損失額となるには
おおよそ0.4ロットで
取引することになります。
複利運用においては
PR比（リスク・リターン率）
1.5以上、２に近いほど
複利効果の高さが見込めます。
口座残高の◯％をポジション保有に割り当てるタイプ
複利運用EAに
稀にあるタイプですが
口座資金の特定の％を
ポジション保有に
使用するケースです。
このタイプで注意したいのは
運用口座のレバレッジです。
レバレッジ25倍の場合と
レバレッジ100倍の場合では
保有するロットに
4倍も差がでるため
損失額も4倍になります。
例えば
口座残高の80％を
証拠金保有に使用する複利EAで
ストップロス40pips
100万円の口座で
ドル円で運用する場合
レバレッジ25倍の口座では
ポジション保有に
80万円を使用するため
最大で1.8ロット
（80÷4.4）保有します。
1回あたりの最大損失は
72,000円で余剰の資金は
13万円となります。
際どいところですが
常に余剰資金がありつつ
最大の資金効率で
運用していけることになります。
レバレッジ100倍だと
80万円分のポジションを
保有する場合
80÷1.1＝7.2ロットも
保有してしまうことになります。
この場合の1回あたりの
最大損失は28.8万円となり
100万円の口座は一度の負けで
破綻してしまうことになります。
口座残高から
保有ロットを決めるタイプは
運用口座のレバレッジ
に十分注意してください。
また、複利運用においては
１口座１EAで運用するのが鉄則です。
