ポートフォリオを組んでもバッチリ！『DONLON』と『ダイヤモンドアイ』
ドル円のロング専用EA
『DONLON』
ユーロ円のショート専用EA
『ダイヤモンドアイ』
ピンポイント運用で
高勝率・高収益の二つを組ませて
ポートフォリオ運用を検証
プロトレーダーKさんが
製作したEAの
『DONLON』と
現在こちらのEAを購入すると
無料でプレゼントされるEA
『ダイヤモンドアイ』
を分析および二つのEAで
ポートフォリオを組んだ
相性などを分析していきます。
目次
DONLON概要
最初はDONLONから見ていきます。
1.ストラテジー
15分足を使用した
スキャルピングEAです。
ストップロスの値がゼロ
最大ポジション数が
100とかなり多く
テイクプロフィットの値が
小さいのでポジションごとに
細かく利益を獲得します。
最大まで保有することは
ほとんどないと思われますが
資金管理には注意が必要です。
2．フォワードテスト成績
高頻度取引にもかかわらず
2019年12月10日
勝率は100％。
最大保有ポジション数が多いので
含み損を抱える時期もありますが
ドローダウンは高くもなく
3か月以上のフォワードテストで
右肩上がりを継続しています。
内訳を見ると
9・10・11月の
獲得pipsが720pips以上
3か月合計2229pipsと
かなりの高収益。
12月も第2週時点で
170pipsと好調を維持しており
今後も期待できる稼働になっています。
3．バックテスト分析
バックテスト期間は
2009年から2019年11月末。
スプレッドは20
最大保有ポジションが多いので
取引量は0.01ロットに
設定してあります
期間
2009.01.01‐2019.11.30
純益
＋95.6万円
（年間平均 8.7万円)
最大ドローダウン
－67万円
総取引回数
7282回
（年間平均 668回)
勝率
99.63％
ＰＦ
10.73
勝率は99.63％と圧倒的
ただしドローダウンが
大きくなっているので
含み損に耐える資金は
必要になりそうです。
推奨証拠金額は
0.01ロット固定で
さらに最大ポジションは
100まで保有する想定は
現実的ではないので
フォワードテスト期間中の
最大ポジション18を参考に
およそ2倍の40で求めると
（0.4540）+（672）=152（万円）
と152万円からが
安全な運用資金になりそうです。
この場合の期待年利は
5.7％になります。
・年別収益
バックテストを行った
全ての年で
収益を出す結果となりました。
2015年が相対的に
収支を落としていますが
それでも年平均は
約790ドルになります
・年月別
月別まで細かく見ても
損失を出したのは5か月だけです。
・ポジション割合
フォワードと同様に
ロングのみの取引です。
・保有時間
スキャルピングEAではありますが
同時保有数が多いので
ポジションによっては
日をまたぐ取引も多く
1か月以上保有する場合も
あり得そうです
ダイヤモンドアイ概要
次にダイヤモンドアイについて見ていきます。
1．ストラテジー
15分足を使用した
スキャルピング～スイング
までに対応したEAです。
最大ポジション数5ですが
こちらは設定を
変更することができます。
2．フォワードテスト成績
2019年12月10日での
勝率は97.67％と
こちらも高勝率です。
ストップロスの値がなく
複数ポジションを保有するので
一時の含み損は出ていますが
高い勝率に支えられて
右肩上がりの好調な成績です。
内訳を見ると
こちらはショートポジションのみ。
DONLONほどではありませんが
獲得pipsも安定しています
3．バックテスト分析
こちらもバックテスト期間は
2009年から2019年11月末まで
スプレッドは20で見ていきます。
期間
2009.01.01‐2019.11.30
純益
＋41.3万円
（年間平均 3.7万円)
最大ドローダウン
－34.2万円
総取引回数
1085回
（年間平均 99回)
勝率
94.75％
ＰＦ
1.97
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、
（55）+（34.22）=93.4（万円）
この場合の期待年利は4％です。
・年別収益
年間を通して
損失になった年はなく
DONLONよりも
直近の成績が安定しています。
・年月別
こちらも月単位で見て
損失になったのは６か月のみ。
長期的な運用ができれば
着実に資産が増えていきます。
・ポジション割合
フォワードと同様に
ショートのみの取引です。
ピンポイントかつ
ハッキリしている戦略のEAは
ポートフォリオを組む上で
役割が明確なので使いやすいのではないでしょうか。
・保有時間
ポジションの保有数が
最大5なので
短期間取引が
目立つ結果になりました。
ポートフォリオ分析
この二つのEAを同時運用した場合
ポートフォリオを分析します。
結果は一覧にしてまとめました。
・成績
10年間結果は
1万2458ドル
約137万円の純益となりました。
最大・相対ドローダウンも
単体運用時より
低くなっているので
先に見たように
多めの推奨証拠金であれ
ば圧倒的に高い勝率で安
資産を増やせる可能性が
高くなります。
・年別収益
どちらのEAも単体の年別成績で
損失を出した年はなかったので
全体的に底上げされた
収益を獲得しています
。DONLONは2015年が
成績を落としていましたが
ポートフォリオを組んだ結果
3倍以上に収益を伸ばしています。
・ポジション割合
DONLONはロング
ダイヤモンドアイはショート
ポジションしか保有しないので
この円グラフは
そのまま総取引における
EA自体の取引割合になります。
ロングが87％
ショートは13％なので
ポートフォリオ全体の傾向は
最大保有ポジション数および
取引回数が多いDONLONの成績に
左右されやすいと考えられます。
・収益曲線
ポジション割合からも見えるように
DONLONの収益曲線をベースに
ダイヤモンドアイ
の安定した収益が
上乗せされた形になっています。
・相関性
通貨ペアですが
EAごとで保有する
ポジションの方向が違うためか
相関性は低い結果となりました。
ポートフォリオを組んで
同時運用するための
相性は良いといえます。
まとめ
以上見てきましたが
DONLONは圧倒的な高頻度で
ポジションを持って
次々に利益を獲得していく
高収益のEAですが
その分ドローダウンや
複数ポジションによる
資金管理により
気をつかう必要があります。
ダイヤモンドアイは
DONLONよりも
安定した成績で
まとまっており
比較的運用しやすい
タイプといえます。
どちらもコンセプト
戦略は同じですが
通貨ペア・ポジションの方向が
異なっているので
組ませても使いやすく
ポートフォリオの方が
それぞれの長所がより
活きる運用ができるため
お勧めです。
