低いドローダウンと収益大で

リスクリターン率現在トップクラス

資金のコストパフォーマンスを生かすなら断然複利運用!

フォワードテスト期間は2019年6月中旬からとまだ短いですが、ボラティリティがあり値動きの大きいポンドドルで収益に大きなドローダウンがみられないのは良いEAの証ではないでしょうか。今後にも期待がもてます。

【KUNAI_GBPUSD概要】

「KUNAI_GBPUSD」の使用時間足は15分足、ポンドドル専用のEAです。
最大ストップロスが50、テイクプロフィットは100になっています。どちらも内部ロジックによって決済を行うようです。
最大保有ポジション数1で、トレール機能も設定可能です。

【バックテスト分析】
KUNAI_GBPUSDは単利・複利運用可能なので両方をみていきます。0.1ロット固定でスプレッドは15です。

・単利運用
2009年~2019年前半のバックテストを見ていきます。

2010.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.5
純益+62.3万円(年間平均 5.9万円)
最大ドローダウン -2.8万円
総取引回数 1686回(年間平均160回)
勝率77.22%
PF1.75

推奨証拠金額は

5.5+(2.8*2)=11.1(万円)

なので安全運用は12万円からが目安になります。

この場合の期待年利は約53.4%です。

・年別収益

10年以上連続で収益を上げています。特に直近の成績がよく2019年も半年で383.3ドルの利益になっています。

・年月別

月単位までみても損失を出している月は少ないのが分かります。
ドローダウンが低く抑えられており損小利大です。

・取引時間と保有時間

取引時間はMT4時間で0時から1時と日本時間朝に取引をしているのが分かります。
保有時間で一番多いのは4時間となっており、スキャルピングタイプのEAですがポジションは比較的長く持っているようです。

・複利運用

KUNAI_GBPUSDの複利運用は期間2014年~2019年前半までの5年半を許容リスク20%設定でみていきます。

純益+311万円
最大ドローダウン -28.4万円
総取引回数 881回
勝率79.46%
PF2.55

単利運用10年のおよそ半分で約5倍の純益を出す結果となりました。
最大ドローダウンも大きくなってはいますが、それでも資金に対して7%しかなく、PFは単利運用よりも大きくなりました。
リスクリターン率(総損益÷最大ドローダウン)がかなり優秀でドローダウンによる一時的な資産の減少をほとんど考慮しなくてよいため、口座資金の割合を参照する複利運用が理想的に資産を増やせているといえます。

【トレード分析】

青:ロング 赤:ショート

下から2段目に日本時間を表示させています。
先ほど見たようにポジションの保有時間が比較的長く、エントリーが早朝に行われています。

以上みてきましたが、ゴゴジャンのシステムトレードページでリスクリターン率3位(2019年9月6日現在)、EAだけなら2位の性能がよく分かる運用に安心感のある結果となりました。リスクリターン率を重視してEA購入されるという方も多いと思いますのでぜひ利用してみてください。

公式ページはこちらから

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