TOMOです。

 

2009年3月に
資金23万円で運用開始していたら
72万円になっていた
『Invictus EURJPY』


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システム説明
Invictus EURJPY

■ 基本情報
・対応通貨:ユーロ円(EURJPY)
・時間軸:5分足
・最大ポジション数:4~6(推奨4)
・両建て:なし
・トレード時間:平均2時間、最大9時間
・利確:50Pips、 損切:120pips

■ 特徴
・押し目買い
戻り売りが基本ロジックです。
・上位時間軸の
トレンドの方向と強さを確認し
5分足での買い過ぎ
売り過ぎを検知してエントリします。
・複利運用サポートしてます。
・PFが高く、勝率が高く、ダウンロードが小さいです。
・このロジックは基本的に
どの貨幣ペアでも
好成績を上げています。
・複利運用をサポートしてます。

■ 使用するテクニカル
・ボリンジャーバンド
・移動平均線
・RSI
・MACD
・トレーリングストップ

■ トレードロジックのコンセプトと背景
1. どんな時に仕掛けるのか?
・基本ロジックは
戻り売り、押し目買いです。
・上位時間軸のトレンドが買いで
5分足のオシレータ系指標が
売られ過ぎの時
・上位時間軸のトレンドが売りで
5分足のオシレータ系指標が
買われ過ぎの時

具体的には
① 上位時間軸の移動平均線の現在の値と
半日前の値の差がある範囲に入っている。
② 上位時間軸の
MACDの傾きがある範囲に入っている
③ 5分足のRSIがある値以下(買いの場合)
ある値以上(売りの場合)
の①~③のすべてが合致した時

2. どんな時に手仕舞いをするのか?
① 利確と損切
② ボリンジャバンドのバンドに当った時
③ ある程度の利益が出ると
トレイリングストップを稼働し
利益を伸ばしています。
の①~③のどれかの時

3.なぜ、この通貨ペアを選んだのか?
通貨ペアとして
USDJPY, EURJPY, EURUSD, GBPJPY
を選択してます。
メジャーな通貨ペアですので
戻り売り、押し目買いのロジックが
安定して効くためです。

4. 最大ポジション数はいくつか?
エントリをした後
更にエントリ方向と逆方向に向かうと
ポジションを追加します。
最大ポジション数は4~6です。

5.開発のこだわり
戻し売り、押し目買いの
ロジックを使用してますが
そのためのトレンドの方向と強さを
判定するのに工夫をしてます。

① 上位時間軸の
テクニカル指標を使用してますが
上位時間軸の値は
バックテスト時に
リペイントしますが
リペイントしないように
ローソク足の
確定時の値を使っています。

② MT4のストラテジテスタを使って
最適なテクニカル指標や
ロジックを探すとバック
テストに多大な時間がかかりますので
MT4で得たデータをEXCEL に移行して
VBAで処理しました。
100種類近いロジックの検証を
短時間で行い
最適なロジックを選択しました。

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■ バックテスト結果
・期間
2009.03.05~2018.03.05

トレードサイズ
10,000通貨

スプレッド
USD/JPY 1.5pips
EUR/JPY 2.0pips
EUR/USD 1.5pips
GBP/JPY 3.5pips

・各通貨毎の結果
USD/JPY
総利益 5,224
回数 1,134
PF 3.48
最大ドローダウン 336
勝率 78.4%

EUR/JPY
総利益 6,382
回数 1,107
PF 3.37
最大ドローダウン 317
勝率 75.7%

EUR/USD
総利益 2,310
回数 673
PF 3.07
最大ドローダウン 276
勝率 74.3%

GBP/JPY
総利益 8,678
回数 1,084
PF 3.49
最大ドローダウン 590
勝率 79.3%

合計
総利益 22,595
回数 3,998
PF 3.40
最大ドローダウン 783
勝率 77.1%

複数の通貨ペアで
ポートフォリオを組まれるのが
かなり魅力のEAです。

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