20年間バックテストで優位性証明『デイトレゴリラ』
20年間のバックテストで優位性を証明
『デイトレゴリラ』
【EA概要】
通貨ペア
[USD/JPY]
取引スタイル
[デイトレード]
最大ポジション数
1
運用タイプ
1枚運用
使用時間足
M15
最大ストップロス
50
その他
内部決済メイン
テイクプロフィット
50
その他
内部決済メイン
両建て
なし
長期安定型デイトレEA
『デイトレゴリラ』は
ドル円15分足用の1ポジEAです。
・ナンピン
・マーチンゲール
・両建て
を使わない
トレンドフォロー型の
デイトレードEAです。
最大SLは50pipsと深すぎず
扱いやすくなっています。
好みに応じてTP/SL
トレールの変更が可能です。
Alpariのヒストリーを使った20年間のバックテスト
テスト期間が長く
信頼性が高い
アルパリ社の
ヒストリカルデータを使用して
バックテストを作成。
計測可能な最大期間である
1999年からの20年間に渡る
バックテストを実施しています。
最長クラスのバックテストです。
海外口座でも使える高いスプレッド耐性
スプレッドを
「10(=1pips)」にて計測。
XM Zeroなどの海外口座でも
十分実用に耐える性能です。
ドル円のスプレッドが
0.5pips以下の国内の
ブローカーで使えば
バックテスト以上の
リターンも期待できます。
ステルス機能搭載でストップ狩りに強い
15分足の始値において
エントリーを行うため
バックテストと実際の成績のズレを
最小限にとどめています。
TP/SLは最大で
50pipsとなっていますが
実際には内部ロジックによる
利確や損切りがメインです。
ブローカー側には
利確や損切りの
レートがわからないため
ブローカーによる
ストップ狩りにも強い仕様となっています。
バックテスト
通貨ペア USDJPY
期間 15分足 (1999.01.01 – 2018.10.11)
モデル 全ティック
モデリング品質 89.98%
初期証拠金 1000000.00
スプレッド 10
純益 7724354.00
プロフィットファクタ 1.20
最大ドローダウン 677170.00 (18.96%)
相対ドローダウン 34.31% (350337.00)
総取引数 4097
勝率(%) 2665 (65.05%)
最大
勝トレード 51347.00
敗トレード -53288.00
平均
勝トレード 17530.61
敗トレード -27230.95
最大
連勝(金額) 24 (609302.00)
連敗(金額) 10 (-97992.00)
最大
連勝(トレード数) 609302.00 (24)
連敗(トレード数) -250647.00 (5)
平均
連勝 3
連敗 2
20年間のバックテストで
取引回数4097回
統計的に信頼できる
バックテストです。
20年間のバックテストで
収益770万円積み上げています。
バックテストを
再現できるなら
年間38.5万円の収益を見込めます。
最大ドローダウン67万円。
バックテストが
10万通貨になるので
リスクを許容できない方は
ロットを下げられることを
オススメします。
1万通貨なら
6.7万円のリスクになります。
勝率65％です。
10回に6～7回勝ちます。
負け続けるEAが苦手な方に
最適ですね。
利小損大タイプです。
1度負けると
1.5～1.6回勝たないと
取り戻せないタイプです。
利大損小EAを好まれる方には
あまりオススメできません。
デイトレゴリラは
こんな方におススメです。
・勝率が高い方がいい方！
・利小損大でもいい方！
・長期バックテストデータを公開している
EAで運用したい方！
気になる方は
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デイトレゴリラ
